Finansal yatırım şirketlerinde portföy yönetimi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 31960
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NEJAT AKINCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1994
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
ÖZET Portföy yönetimi, işletmelerin fonlarının yönetiminde kullanabilecekleri bir yaklaşımdır. İşletmeler birikmiş fonlarım bir portföy oluşturmak suretiyle daha iyi değerlendirebilirler. Finansal yatırım araçlarının oldukça çeşitlilik kazandığı günümüzde, portföy yaklaşımı kuUanılmaksızın yapılacak bir fon yönetiminin, bu yaklaşımı kullanan işletmeler karşısında dezavantaj olabileceği rahatlıkla söylenilebilir. Zira portföy yönetimi, belirli bir risk seviyesindeki en yüksek getiriyi veya belirli bir getiri seviyesini en düşük riskle sağlamanın kurallarım ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Modern Portföy Teorisi'nin (MPT) varsayımları altında indeks modelleri ve sermaye piyasası denge modelleri incelenmiştir. İndeks modelleri, Harry Markowitz'in önermiş olduğu MPT"nin uygulamada karşılaşılan bir takım güçlüklerini aşmak amacıyla geliştirilmiştir. Aslında indeks modelleri de yine MPT'nin öngörmüş olduğu varsayımlara dayanmaktadır. Denge modelleri ise yatırımcıların faahyetlerinin toplam etkisi üzerinde durmakta ve belirli varsayımlar altında sermaye varlıklarının nasıl fiyatlanacağı sorununa eğilmektedir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde portföy tanımı, kavramlar, yasal düzenlemeler, Geleneksel Portföy Yönetimi Yaklaşımı ve MPT'nin varsayımları ve temel kavranılan üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm çalışmanın ana bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde İndeks Modellerinin varsayımları, avantajları ve sınırlamaları inceleme konusu yapılmış, Elton ve Gruber'in Geliştirmiş oldukları optimum portföyün oluşturulması ile ilgili prosedür tamtılmıştır. Üçüncü bölümde ise sermaye piyasalarında denge modelleri, portföy performansının değerlendirilmesi ve portföy sigortalama konulan araştırılarak, portföy revizyon tekniklerine değinilmiştir. Uygulama bölümünde de tekli indeks modeline göre, tarihsel veriler üzerinden, hisse senetlerine dayalı bir portföy oluşturma çalışması yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
Özet çevirisi mevcut değil.
Benzer Tezler
- Portföy yönetim şirketlerinde dijital dönüşümün karlılığa etkisi
The impact of digital transformation on portfolio management companies' profitability
MELİS ÖZDEMİR
- Hayat dışı sigorta şirketlerinde aktif pasif yönetimi
Management of active-passive in the outside of life insurance companies
FATMA İNANÇ KARABIYIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NİYAZİ BERK
- Entegre raporlama farkındalık düzeyinin portföy yatırım kararları üzerindeki etkisi: Portföy yönetim şirketleri üzerine bir araştırma
The effect of integrated reporting awareness on portfolio investment decisions: A research on portfolio management companies
CİHAN ALPTEKİN
- Exploring agency problems in the Turkish private pension system: Pension sector employee perspectives
Türkiye'nin özel emeklilik sistemindeki vekâlet sorunlarının incelenmesi: Emeklilik sektörü çalışanlarının görüşleri
REMZİYE GÜL ASLAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiSosyal Politika Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN YILMAZ
- Hayat sigorta şirketlerinde fon yönetimi, yatırım araçları, vergi uygulamaları ve Türk sigorta sektörü üzerinde bir uygulama örneği
Fund management, investment instruments and tax applications in life insurance companies: A model from Turkish life insurance sector; Bayındır Hayat Sigorta A.S
HÜSEYİN UFUK MAHİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
Sigortacılıkİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERYAL ORHON BASIK