Opsiyon tercihlerinin stokastik analiz ile incelenmesi
A study on option preferences by stochastic analysis
- Tez No: 322987
- Danışmanlar: PROF. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 111
Özet
Bu tezde,opsiyona konu olan varlığın fiyatını gözlemlemenin bir maliyeti olduğu varsayımı altında Amerikan tipi opsiyonları incelenmiştir.Uygulamada sürekli gözlem yapılamadığından gözlem zamanlarının belirlenmesi için bir strateji önerilmiştir. Önerilen strateji, opsiyona konu olan varlığın fiyatının hareketli bir sınırı ilk geçiş zamanı temeline dayanmaktadır.Opsiyona konu olan varlığın fiyatının Ornstein-Uhlenbeck sürecini takip ettiği varsayımına dayanarak, bu ilk geçiş zamanlarının dağılımı ve momentleri detaylı olarak incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, American type options are considered.Under the assumption that there exists a cost of observing the underlying asset, determination of observation times are investigated.Since continuous observation is not possible, a strategy for determining the observation times is proposed. The proposed strategy is based on the first passage times of the underlying asset?s price to a moving boundary. Under the assumption that the underlying asset?s price follows an Ornstein-Uhlenbeck process, distribution and moments of thesefirst passage times are studied in details.
Benzer Tezler
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- Stokastik çok kriterli karar vermede yeni bir yöntem: Smaa-Vikor ve tersine lojistik opsiyon seçiminde bir uygulama
Smaa-Vikor method and its use in reverse logistics options selection problem
MİHRİMAH ÖZMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Mühendislik BilimleriErciyes ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMEL KIZILKAYA AYDOĞAN
- Pricing and hedging of contingent claims in incomplete markets by modeling losses as conditional value at risk in lambda-gain loss opportunities
Eksik piyasalarda koşullu taleplerin lambda- kazanç kayıp fırsatlarında kayıpların koşullu riske maruz değer kullanılarak fiyatlandırılması
ZEYNEP AYDIN
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
PROF. DR. MUSTAFA Ç. PINAR
- Which properties of gifts lead them to be considered as bribe?
Hediyelerin hangi özellikleri rüşvet yerine geçmelerine sebep olur?
GÜLER TERZİ
- Opsiyon borsalarında fiyat etkinliği - İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası üzerine ampirik bir çalışma
Price efficiency in option markets - an empirical study on İzmir Derivatives Exchange
CEREN BEKTAŞ