Özel bariyerli yarı-markov rastgele yürüyüş süreci üzerine bir çalışma
On the semi-markovian random walk with special barriers
- Tez No: 332133
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Bu çalışmada kesikli şans karışımlı yarı-Markov bir X(t) rastgele yürüyüş süreci ele alındı ve sürecin zayıf varsayımlar altında ergodikliği gösterildi. Kesikli şans karışımlı ?_1 rastgele değişkeni (S+s)/2 merkezli [s,S] aralığında üçgensel dağılıma sahip olduğunda sürecin ergodik dağılımının ilk dört momenti için kesin formüller elde edildi. Bu sonuçlara dayanarak a?(S-s)/2?? iken X(t) sürecinin ergodik dağılımının ilk dört momenti için üç terimli asimptotik açılımlar oluşturuldu. Ayrıca X(t) sürecinin ergodik dağılımının varyans, çarpıklık ve basıklıkları için asimptotik denklemler kuruldu. Son olarak a parametresinin küçük değerleri için bile verilen formüllerin yüksek doğruluk sağladığı Monte Carlo deneyleri ile gösterildi. Çalışmanın ikinci bölümünde ise yukarıda belirtilen tüm işlemler gecikmeli kesikli şans karışımlı yarı-Markov bir rastgele yürüyüş süreci için de uygulandı.
Özet (Çeviri)
In this study, a semi-Markovian random walk with a discrete interference of chance (X(t)) is considered and under some weak assumptions the ergodicity of this process is discussed. The exact formulas for the first four moments of ergodic distribution of the process (X(t)) are obtained when the random variable ?_1, which is describing a discrete interference of chance, has a triangular distributionin the interval [s,S] with center (S+s)/2. Based on these results, the asymptotic expansions with three-term are obtained for the first four moments of the ergodic distribution of X(t), as a a?(S-s)/2??. Furthermore, the asymptotic expansions fort he variance, skewness and kurtosis of the ergodic distribution of the process X(t) are established. Finally, by using Monte Carlo experiments it is shown that the given approximating formulas provide high accuracy even for small values of parameter a. In second section of this study above mentioned all processes carried out for semi-Markovian random walk with a discrete interference of chance with delay.
Benzer Tezler
- Yansıtan ve tutan bariyerli Yarımarkov rasgele yürüyüş süreci üzerine
On The Semi-Markovian Random Walk Process with Reflecting and Delaying Barriers
SELAHATTİN MADEN
- Negatif akımlı pozitif sıçramalı iki tutan bariyerli yarı-markov rastgele yürüyüş süreçleri
Semi-markovian random walk processes with negative drift, positive jumps and two delaying barriers
TUĞBA ALP
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
MatematikOrdu ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN MADEN
- Genelleştirilmiş tutan bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş sürecinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi
Asymptotic expansions for the ergodic moments of semi-Markovian random walk with a generalized delaying barrier
ALİ AKBAR FATTAHPOUR MARANDİ
Doktora
Türkçe
2012
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAHİR KHANİYEV
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- Tunnelling induced photon emission from surface/interface systems of graphene on copper
Tünelleme akımıyla indüklenen bakır üstü grafen yüzey/arayüz sistemlerinin foton emisyonu
HAKKI TUNÇ ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiFizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OĞUZHAN GÜRLÜ
- Yabancıların ceza yargılamasında savunma hakkı: Nitel bir araştırma
Foreigners' right to defence in criminal proceedings: A qualitative research
BUĞRA ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Hukukİstanbul ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERTAÇ IŞIKA