Şirket olağan genel kurul toplantıların hisse senetleri oynaklığı üzerine etkisi
The impact on stock returns volatility of the company ordinary general assembly meetings
- Tez No: 333294
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HAKAN KAHYAOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İletişim Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Para ve Banka Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 66
Özet
Finansal sistem birbiriyle rekabet halinde olan pek çok yatırımcıdan oluşmaktadır. Yatırımlarından kar sağlamayı isteyen bu yatırımcılar için hisse senetlerinin oynaklığını etkileyen unsurlar oldukça önemlidir. Mevcut piyasa etkin özellikte ise, normal üstü bir kazanca izin vermez. Bu sebeple çalışma etkin piyasalar hipotezinden hareket ederek, şirket olağan genel kurul toplantılarının hisse senetleri oynaklığı üzerindeki etkisini incelemektedir. Oynaklığın etkisini tespit etmek için, GARCH ve EGARCH modelleri kullanılmıştır. Uygun modeller belirlendikten sonra olağan genel kurul toplantılarının oynaklık etkisi, modele dahil edilen kukla değişken ile incelenmiştir. Uygun modeller belirlendikten sonra olağan genel kurul toplantılarının oynaklık etkisi, modele dahil edilen kukla değişken ile incelenmiştir. Olağan genel kurul toplantılarının varyans kırılmasına yol açıp açmadığı ICSS, Kappa1 ve Kappa2 testlerinin analiz aracı olarak kullanılmasıyla test edilmiştir. Olağan genel kurul toplantılarının üç şirket dışında yapısal değişime yol açmadığı ve etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Financial system consists of a lot of investors competing with each other. The subjects which affect on stock returns is quite important for these investors who want to provide profits from investments. If the current market is efficient, it doesn?t allow profit more than usual. Because of this reason, the study researches the impact on stock returns volatility of the company ordinary general assembly meetings by acting with the efficient market hypothesis. The models of GARCH and EGARCH are used in order to detect the effect of volatility. After detected the appropriate models, the effect of volatility of ordinary general assembly meetings are examined with the dummy variable included model. Whether the ordinary general assembly meetings causes variance shifts was tested by using tests such as ICSS, Kappa 1 and Kappa 2 by vehicle analyses. The result of this study was reached that the ordinary general assembly meetings didn?t cause variance shifts except from three companies and they weren?t efficient.
Benzer Tezler
- Anonim şirketlerde pay sahibinin genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi
Başlık çevirisi yok
HİLAL ÜNER ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Hukukİstanbul Ticaret ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞÜKRÜ YILDIZ
- Türk ve Afgan hukukunda anonim şirketin organizasyonu ve yönetimi
Organization and method of joint stock company in Turkish and Afghan law
KHAN ALI NEJAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
HukukAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KÜRŞAT GÖKTÜRK
- Anonim şirketlerde genel kurul gündemi ve genel kurul kararlarının geçerliliği üzerindeki sonuçları
Agenda of the general meeting and its consequences for the validity of general meeting resolutions in joint stock companies
ERDEM GÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Hukukİstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN PULAŞLI
- Anonim şirketlerde ibranın sözleşme ve karar çerçevesinde etkisi ve sonuçları
Effect and results of discharge in joint stock companies within the framework of contract and decision
HALİS KARADEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
HukukSüleyman Demirel ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET FAHRETTİN ÖNDER
- Anonim ortaklıklarda mali yapının bozulması
The deterioration of joint stock company's financial situation
SELİN GÜREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
HukukGalatasaray ÜniversitesiTicaret Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAMDİ YASAMAN