Geri Dön

Varantların teorik fiyatının piyasa fiyatını açıklama gücü: Black ve Scholes opsiyon fiyatlama modeli çerçevesinde İMBK'de bir uygulama

The explanation capability of theoretical price of warrants for the market price: An application on ise in the frame of Black and Scholes option pricing model

  1. Tez No: 351492
  2. Yazar: ÖZGÜ MUSTAFA AKMEHMET
  3. Danışmanlar: PROF. DR. N.HÜLYA TALU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

Bu çalışmanın amacı Black ve Scholes Modeli'nin, İMKB'de Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan aracı kurum varantlarının fiyat hareketlerini açıklama yetisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada 13.08.2010 ? 30.03.2012 tarihleri arasında işlem görmüş olan 319 varanta ait veriler kullanılmıştır. Bu 319 varant, 12 farklı hisse senedini ve İMKB?30 endeksini dayanak varlık olarak kullanmaktadır. Black ve Scholes Modeli kullanılırken volatilite ve faiz oranı değişkenleri için farklı seçenekler kullanılarak altı alt model oluşturulmuştur. Alt modellerden hangisinin piyasa fiyatlarını en yakın şekilde açıkladığı tespit edilmeye çalışılmıştır.Öngörü hatası istatistiklerinin sonuçlarına göre, TCMB'nin politika faiz oranı ve 90 günlük volatilite verileri kullanılarak oluşturulmuş alt model piyasada gerçekleşen fiyatları en yüksek açıklama gücüne sahip olandır. Ayrıca, 90 ve 180 günlük volatilite verileri kullanılarak oluşturulan alt modellerin 5 günlük volatilite verileri kullanılarak oluşturulan alt modellere göre daha yüksek oranda başarılı oldukları açıkça görülmüştür. Politika faiz oranları ile oluşturulan alt modellerin gösterge faiz oranları ile oluşturulan alt modellere göre daha başarılı oldukları ortaya çıkan bir diğer sonuçtur.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to investigate the capability of Black and Scholes Model?s in forecasting the price movements of Intermediary Institution Warrants that are traded in ISE Collective Products Market. For this research, data of 319 warrants traded between the dates of 13.08.2010 and 30.03.2012 are used. These 319 warrants used 12 different stocks and ISE 30 Index as underlying assets. While using Black and Scholes Model, 6 different sub-models are constructed by using volatility and interest rate parameters. Out of these 6 models the one that closely forecasts market prices is determined in the research.Forecasting error statistics show that the sub-model that uses CBRT?s policy interest rate and 90 day volatility data had the highest capacity to forecast market prices. On the other hand, the results obtained by forecasting error statistics were evaluated, it was seen that the sub-models constructed by using 90 and 180-day volatility data are more successful than the sub-models constructed by using 5 day -volatility data. This indicates that sub-models that use CBRT?s policy interest rate are more successful than the sub-models that use market benchmark interest rate in forecasting the market prices.

Benzer Tezler

  1. A Configuration of systematic approaches for drinking water distribution problem in metropolitan areas

    Başlık çevirisi yok

    SELİM KAHVECİOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1997

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELİME SEZGİN

  2. Hisse senedine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının fiyatlaması: BİST'te bir uygulama

    Pricing of covered warrants based on stocks: An analysis on BİST

    MELEK AKSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAKİR SAKARYA

  3. Rfamid nöropeptidlerinin teorik konformasyon analizi

    Başlık çevirisi yok

    LÜTFÜ DEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Fizik ve Fizik MühendisliğiAtatürk Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. YUSUF ŞAHİN

  4. Investigation of structural differences between wild-type and mutant forms of mutsα by molecular dynamics simulations

    Mutsα heterodimerinin yabanıl tip ve mutant formları arasındaki yapısal farklılıklarının moleküler dinamik simülasyonları ile incelenmesi

    CLARA XAZAL BURAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Biyomühendislikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MERT GÜR

  5. Adenomyozis tanılı bireylere sahip bir ailede tüm ekzom dizileme yöntemi ile aday varyantların tanımlanması

    Identification of candidate variants by whole exome sequencing in a family with individuals diagnosed with adenomyosis

    SEVCAN AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Genetikİstanbul Üniversitesi

    Genetik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FEYZA NUR TUNCER KILINÇ