Türk bankacılık sektörünün finansal krizler nedeniyle uğradığı kayıpların ölçülmesine ilişkin bir uygulama
A study on quantification of Turkish banking sector losses due to financial crises
- Tez No: 358743
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET AKSOY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 177
Özet
Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün finansal kriz dönemlerinde uğradığı kaybın ölçülebilmesi için öncelikle kriz dönemleri Finansal Baskı Endeksi adı verilen bir endeks oluşturularak tanımlanmıştır. Kriz dönemlerindeki (1994, 2001) kaybın ölçümü, kriz olmasaydı beklenen kârlılık oranları performansı ne olurdu sorusunu cevaplamaya yönelik olarak, gri tahmin ve markov zinciri yöntemlerinde tek değişken, çoklu regresyon ve yapay sinir ağları yöntemlerinde çok değişken kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gri tahmin yönteminde mevduat bankacılığının %70,3'ünü temsil eden 14 bankanın kârlılık oranları performansları 1988-2001 ve 2005-2010 dönemi verilerine göre analiz edilmiştir. Markov zinciri, çoklu regresyon ve yapay sinir ağları yöntemlerinde 1960-2010 dönemi verileri kullanılmıştır. Böylelikle TBS'nin krizden arındırılmış kârlılık oranlarının ölçümü gerçekleştirilmiş, finansal kriz dönemlerinde uğranılan kaybın büyüklüğü tespit edilmiş ve kârlılık oranlarına etki eden banka içi ve banka dışı (makro) değişkenler belirlenip, yapay sinir ağları kullanılarak değişkenler önceliklendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
In order to quantify estimated losses of Turkish banking sector during financial crises of 1994 and 2001, this study first develops an index called Financial Pressure Index to define crisis periods. Quantification of crisis based losses has been carried out taking into consideration a non-crisis expected profitability viewpoint and by using a single variable in methods of grey prediction and Markov chain and multiple variables in methods of multiple regression and artificial neural networks. In grey prediction method, profitability ratios of 14 banks representing the 70.3% percent of the entire banking system have been analyzed by using data from years 1988-2001 and 2005-2010. In Markov chain, multiple regression, and neural networks methods, data from 1960-2010 have been used. Thus, quantification of Turkish Banking Sector profitability ratios has been carried out by adjusting for the crises, size of the losses incurred during the financial crises has been quantified, intra-bank and non-bank (macro) variables affecting the profitability have been identified and prioritized by using artificial neural networks.
Benzer Tezler
- Türkiye'de finansal krizler ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması: 1994 ve 2001 krizlerinin karşılaştırılması
The financial crises in Turkey and the restructuring applications of the banking sector: Comparison 1994 and 2001 of crises
AHMET ÖZÇUBAN
- Bankacılıkta kredi riski ve Türk bankacılık sektörünün kredi riski görünümü
Credit risk in banking and the prospect of credit risk of Turkish banking sector
ÖZGÜR ERDAL ÖZBEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR
- Bankalarda iç kontrol sistemi ve risk yönetimi
Internal control system and risk management in banks
ESRA ELDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkMaltepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT BEKİR BUKET
- Küresel krizin Türkiye bankacılık sektörüne etkileri
Effects of the global crisis and the Turkish banking sector
AHMET TAMER SUNGUR
- Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri
Effects of crıses on credıt risk in Turkey, meanıng of basel II
SİBEL ATLI