An Application of optimal portfolio selection
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 36381
- Danışmanlar: DOÇ.DR. VEDAT AKGİRAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1994
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
KISA ÖZET Yatırım kararlarında eniyi portöy_ seçimi önemli bir iştir. Bu, saf önseziden karesel eniyileme tekniklerine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki yöntemlerin aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Karmaşık karesel eniyilemenin bir hesap tablosu programıyla kolayca gerçekleştirilmesi olanağı, Quattro Pro gibi bir programın kullanılmasını çekici kılar. Bu tezde, eniyi portföy seçimi probleminin her basamağında kullanılabilecek bir Quattro Pro uygulaması geliştirilmiştir. Markowitz'in ortalama- varyans eniyilemesi gerekli kullanıcı ara bağlarıyla gerçekleştirilmiştir, örnek portföy çözümlemeleri yapılmış ve sonuçları da eklenmiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT Selection of the optimal portfolio is an important task in investment decisions. This can be achieved by means of different methods in a broad spectrum from simple intuition to quadratic optimization techniques. The possibility of implementing the complex quadratic optimization with a spreadsheet program easily, makes the use of such a program like Quattro Pro attractive. In this thesis an application for Quattro Pro is developed which can be used in all steps of the optimal portfolio selection problem. Markowitz's mean-variance optimizer is implemented along with necessary user interfaces. Sample portfolio analyses are carried out and results are included.
Benzer Tezler
- Optimal portföy seçiminde Black - Litterman Modeli: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Black - Litterman Model in optimal portfolio selection: An application on Istanbul Stock Exchange corporation
SEDA SÜER
- Optimal portföy seçiminde belirlenen kriterler: BİST-30 şirketleri üzerine bir uygulama
Criteria determined in the selection of optimal portfolio: An application used on BIST-30 companies
BEKİR TUTARLI
- Nicel tekniklerin optimal portföy seçiminde uygulanabilirliği
The application of quantitive methods on the choice of optimal portfolio selection
ONUR URHAN
- Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması
Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index
KORAY ÇETİNCELİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
- Menkul kıymet yatırım fonlarından oluşan optimal portföy seçimi ve riske maruz değer yöntemiyle portföy riskinin belirlenmesi
Optimum portfolio selection in mutual funds and computing portfolio risk by value at risk method
TEYMUR NAGHIYEV