Geri Dön

An Application of optimal portfolio selection

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 36381
  2. Yazar: SEHER KITIRCI
  3. Danışmanlar: DOÇ.DR. VEDAT AKGİRAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1994
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 57

Özet

KISA ÖZET Yatırım kararlarında eniyi portöy_ seçimi önemli bir iştir. Bu, saf önseziden karesel eniyileme tekniklerine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki yöntemlerin aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Karmaşık karesel eniyilemenin bir hesap tablosu programıyla kolayca gerçekleştirilmesi olanağı, Quattro Pro gibi bir programın kullanılmasını çekici kılar. Bu tezde, eniyi portföy seçimi probleminin her basamağında kullanılabilecek bir Quattro Pro uygulaması geliştirilmiştir. Markowitz'in ortalama- varyans eniyilemesi gerekli kullanıcı ara bağlarıyla gerçekleştirilmiştir, örnek portföy çözümlemeleri yapılmış ve sonuçları da eklenmiştir.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT Selection of the optimal portfolio is an important task in investment decisions. This can be achieved by means of different methods in a broad spectrum from simple intuition to quadratic optimization techniques. The possibility of implementing the complex quadratic optimization with a spreadsheet program easily, makes the use of such a program like Quattro Pro attractive. In this thesis an application for Quattro Pro is developed which can be used in all steps of the optimal portfolio selection problem. Markowitz's mean-variance optimizer is implemented along with necessary user interfaces. Sample portfolio analyses are carried out and results are included.

Benzer Tezler

  1. Optimal portföy seçiminde Black - Litterman Modeli: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Black - Litterman Model in optimal portfolio selection: An application on Istanbul Stock Exchange corporation

    SEDA SÜER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖCAL USTA

  2. Optimal portföy seçiminde belirlenen kriterler: BİST-30 şirketleri üzerine bir uygulama

    Criteria determined in the selection of optimal portfolio: An application used on BIST-30 companies

    BEKİR TUTARLI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Ekonomiİstanbul Arel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEM BERK

  3. Nicel tekniklerin optimal portföy seçiminde uygulanabilirliği

    The application of quantitive methods on the choice of optimal portfolio selection

    ONUR URHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ

  4. Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması

    Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index

    KORAY ÇETİNCELİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR

  5. Menkul kıymet yatırım fonlarından oluşan optimal portföy seçimi ve riske maruz değer yöntemiyle portföy riskinin belirlenmesi

    Optimum portfolio selection in mutual funds and computing portfolio risk by value at risk method

    TEYMUR NAGHIYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. GÜLER ARAS