Investigations of Istanbul stock exchange national 100 index (Bist-100) by using data mining and financial network techniques
İstanbul Borsası ulusal 100 endeksinin (Bist-100) veri madenciliği ve finansal ağ teknikleriyle incelenmesi
- Tez No: 363992
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ŞAFAK BAYIR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, İstatistik, Computer Engineering and Computer Science and Control, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Karabük Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 148
Özet
Borsa karışık bir sistemdir. Bu sistem içerisinde bulunan hisse senetlerinin, hem kendi sektörü içindeki hisse senetleriyle, hem de diğer sektörlerdekilerle çeşitli ilişkileri mevcuttur. Bu ilişkilerin analizinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de korelasyon ağı analizidir. Bu analiz tipinde tüm hisse senetlerini içeren bir ağ oluşturulur ve çeşitli algoritmalarla en kısa yol ağacı hesaplanarak ve/veya hiyerarşik sınıflandırma teknikleriyle, piyasa hareketleri incelenir. Bu tezde, İstanbul Borsasına yön veren İstanbul Borsası Ulusal 100 Endeksi (BİST–100) incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde, endeksin 2 yıllık (2011–2013) verileri detaylıca değerlendirilerek, finansal ağ tekniklerinin mevcut borsa dinamikleri analizinde kullanımı incelenmiştir. İkinci bölümde ise; endeksin, ayrıca, yerel ve küresel etkenlerin 10 yıllık (2003–2013) verileri kullanılarak tüm marketi etkileyen faktörler, kriz dönemlerinin sonuçlarının borsa korelasyon ağında oluşturdukları hareketler ve bu hareketlerin tahmin edilebilme olasılığı veri madenciliği, topololoji, istatistik ve ekonofizik bilim dallarından yararlanılarak analiz edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Stock market is a complex system. Stocks in this system are in various relationships with stocks in own sector and the other sectors. One of the methods, that are used to analyze this relationship, is stock correlation network technique. In this type of analysis, a network that has all stocks is created and this network is used to examine market movements, both computing minimum spanning tree (MST) by using various algorithms or/and hierarchical structural techniques. In this thesis, Istanbul Stock Exchange National 100 Index (BIST–100), which gives direction to Istanbul Stock Exchange, was investigated. In first part of thesis, two years of data (2011–2013) of the index was evaluated to observe usage of financial network technique in analysis of stock market dynamics in particular. In second part, ten years of data (2003–2013) of BIST–100, local and global factors, also, were analyzed to investigate factors affecting whole trade market, results of specific crisis periods into stock correlation network and possibility of prediction of these movements by using data mining, topology, statistics and econophysics disciplines.
Benzer Tezler
- Türkiye'de para arzı ve GSMH değişimlerinin BİST 100 endeksi üzerindeki etkisinin analizi
Analysis of the money supply and GDP changes impact on ISE 100 index in Turkey
HALİL ŞENOL
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonomiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERKAN POYRAZ
- Intraday price reversals with high frequency data : Applied to BIST100 index
Yüksek frekanslı verilerle gün içi fiyat geri dönüşüm hareketleri: BIST100 endeksi üzerine bir uygulama
FATİH CİNGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ADİL ORAN
- Fiyat köpüklerinin Borsa İstanbul endekslerinde incelenmesi: Bir ARDL yaklaşımı
Investigation of price bubbles in Borsa Istanbul indices: An ARDL approach
GÖKBERK BAYRAMOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeSakarya Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDAT DURMUŞKAYA
- Menkul kıymet borsalarında fiyat dinamikleri: İMKB örneği
Price dynamics in stock exchanges: The case of İstanbul stock exchange
KERİM ESER AFŞAR
- Makroekonomik faktörlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal-100 endeksi ve volatilitesi üzerindeki etkilerinini incelenmesi (1997-2006)
The investigation of effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange national-100 index and index volatility (1997-2006)
BEYAMİL ÖZTÜRK