Türev piyasaları
Derivative markets
- Tez No: 364225
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERVET ES
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 188
Özet
Türev Piyasaları, sabit kur sistemine dayalı Bretton Woods Anlaşması'nın sona erip dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte artan riskten korunma amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu piyasaların araçları olan forward, futures, opsiyon ve swap kontratları riskten korunmanın yanısıra spekülasyon ve arbitraj gibi birçok amaç için de kullanılmaktadır. Bu kontratların kullanım amacı benzer olmasına rağmen işleyiş biçimlerinde farklılıklar vardır. Büyük sermaye hareketlerine neden olan bu piyasalar, yeni ve kompleks bir yapıdadır. Bu tezde, türev piyasaları hem finansal hem de matematiksel yönden ele alınmıştır. Öncelikle finansal piyasalar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde forward kontratlar, dördüncü bölümde futures kontratlar, beşinci bölümde opsiyonlar ve altıncı bölümde swaplar incelenmiştir. Bu kontratların fiyatlandırılması teorik olarak açıklanmış ve örneklerle pekiştirilmiştir. Son bölümde ise türev piyasalarına ait sonuç ve öneriler sunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Derivative markets appeared in order to hedge increasing risk after the fixed currency system of The Bretton Wood Agreement had been repealed and free-floating system had been started to utilize. The instruments of these markets; forwards, futures, options and swaps contracts are used for speculation and arbitrage as well. Despite the similarity of intended purpose of these contrats, they have dispareteness's in prosess. These new and complex structure markets lead to massive capitals moving. In this thesis, derivative markets are studied in terms of both financially and mathematically. In the beginning, financial markets are briefly explained. Then, in 3rd section forward contracts, in 4th section futures contracts, in 5th section options an in 6th section swaps are examined. Pricing of these contracts are theoretically explained and illustrated with examples. In final section, conclusion and recommendation are presented.
Benzer Tezler
- Macroeconomic impacts of derivative markets
Turev piyasalarinin makroekonomik etkileri
MEHTAP BEYZA POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. REFET GÜRKAYNAK
- Derivatives markets and future price volatility: An econometric application to Turkdex contracts
Türev piyasaları ve vadeli sözleşme fiyat volatilitesi: Türkdex kontratlarına bir ekonometrik uygulama
EMRE KARACA
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Ekonomiİzmir Ekonomi ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN YETKİNER
- The impacts of volume on volatility: Evidence from the Turkish derivative market
Hacmin volatilite üzerindeki etkileri: Türkiye türev piyasasından kanıtlar
RAMAZAN TUNÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADNAN KASMAN
- Türev piyasaların hisse senedi piyasaları oynaklığına ve istikrarına etkileri: BİST 30 örneği
Impact of derivative markets on stock market volatility and stability: Case of BIST 30
SÜLEYMAN GÜRBÜZ
- Türev piyasaların etkinliğinin test edilmesi:Vadeli işlem opsiyon piyasası üzerine ampirik bir uygulama
Testing the effectiveness of derivative markets (An empirical application on the futures option market)
MAHMUT ÖZTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
EkonometriSakarya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLFEN TUNA