Geri Dön

Bankacılık sektöründe CAMELS analizi ve bir uygulama

CAMELS analysis in banking sector and an application

  1. Tez No: 367852
  2. Yazar: MERT ASLAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NERMİN ÇITAK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 195

Özet

Ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyetlerini sürdüren bankaların performansı, hem yerel piyasayı hem de küresel piyasaları etkilemektedir. Piyasaları banka kaynaklı risklerden korumak için, banka performans analizlerinin yapılarak, banka finansal verilerinin sürekli kontrol altında tutulması şarttır. CAMELS analizi, ABD'de denetim otoriteleri tarafından oluşturulan ve ticari bankaların risk bazlı denetimi sırasında bankanın durumunun tespiti için banka finansal tablolarının incelenip yorumlanmasına dayanan bir analiz yöntemidir. CAMELS analizinin temel prensibi, fon akışının belirli bir risk düzeyinde maksimum getiri veya belirli bir getiri düzeyinde minimum risk seviyesinin koordine edilmesine dayanır. Buradan hareketle CAMELS analizinde çeşitli finansal oranlar kullanılmakta ve değerlendirme sonunda 1 ile 5 arasında bir puan verilmektedir. 1 ile ifade edilen değerlendirme en iyi performans gösteren bankayı ifade etmekte ve notun sayısal değerinin artması banka performansını olumsuz etkilemektedir. Çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarından oluşan 45 bankanın sektör ortalaması baz alınarak, 7 büyük bankanın 2002 – 2012 yılları arasındaki CAMELS puanları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlarda bankaların sadece bazı dönemlerde 1 ile 5 arası puan aldığı, diğer dönemlerde genel olarak sektör ortalamasına göre daha düşük ya da daha yüksek puanlar aldığı görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde çok yüksek kar oranları elde eden bankaların CAMELS puanlarının olumsuz değerler alması, sektördeki her bankanın optimal finansal verilere sahip olmamasından kaynaklanır. CAMELS Analizi, bankaların sektör ortalamasına ne kadar yakın ya da sektör ortalamasından ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır. CAMELS analizine göre performansı çok kötü olan bankaların sektörce kabul edilen minimum verilerin aşağısına düşmediği görülmektedir. Aynı şekilde sektör ortalamasının çok üzerinde olan bankaların da atıl kapasitede olmadıkları, karlılık, sermaye ve likidite açısından çok iyi düzeyde oldukları gözlemlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Continued to activities in the national and international markets performance of banks affected local and global markets. Financial data of banks should be reviewed, by analysis of bank performance consistently, for protect to markets from risk based banks. CAMELS analysis is an analysis method based to examination and interpretation of financial statements for determine the status of the bank during the risk based audit of the commercial banks and also created by the U.S. supervisory authorities. The master principle of the CAMELS analysis is based to coordinating maximum return flow of funds on a particular level of risk or minimum risk at the level of a particular return. Various financial ratios are used on CAMELS analysis and gived points between 1 and 5 at the end of the evaluation. Evaluation of expressed with 1 is demonstrated the best performance having bank and increasing the numerical value of this point affect performance of bank negatively. Operating in Turkey consisting of deposit banks with development and investment banks sector average of 45 banks are based on this research and between 2012-2012 years CAMELS scores of seven major banks are calculated.According to the results obtained, banks got 1 to 5 points in some periods.On the other hands, banks got generally lower or higher scores compared to the sector average in other periods. To getting negative CAMELS scores of get high profit rates of banks be derived from inability of the optimal financial data of each bank in sector.CAMELS analysis demonstrate the distance to sector average of banks.CAMELS analysis prove that, does not fall down to below the minimum acceptable to by sector data.In the same way , which banks over the sector average are observed they are not iddle capacity and in term of their profitability, capital and liquidity levels are very good.

Benzer Tezler

  1. Birleşme ve satın almaların işletme performansı üzerine etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama

    Effect of mergers &acquisitions on business performance: An application in the Turkish banking sector

    NİHAT TOPÇU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. M. MURAT YAŞLIOĞLU

  2. Pandeminin Türkiye'deki bankaların finansal performansı üzerindeki etkisinin CAMELS analizi ile incelenmesi

    Examining the effect of the pandemic on the financial performance of banks in Turkey with CAMELS analysis

    FAKHRİ IBRAHİMOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN KUTAY

  3. Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan kamu bankaları ve performansları

    Public banks transferred to Türkiye Wealth Fund and their performances

    İLHAMİ GİRAY ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN

  4. Sınır ötesi banka birleşmelerinin ve satın almalarının finansal etkileri

    Cross border bank mergers and acquısıtıons' fınancıal effects

    SEVDA ATEŞOĞLU COŞKUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    BankacılıkCelal Bayar Üniversitesi

    Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİBEL KARĞIN

  5. The effect of corporate governance and risk management as relevant accounting techniques on the performance of Islamic vs. conventional banks in Turkey

    İlgili muhasebe teknikleri açısından kurumsal yönetim ve risk yönetiminin Türkiye'de İslami bankalar ve geleneksel bankaların performans üzerine etkisi

    ADNAN MOHAMMED HUSAYN ALRUJOUBI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    BankacılıkAtılım Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN KAMİL BÜYÜKMİRZA