CAMELS modeli bileşenlerinin bankaların finansal performansına etkisinin incelenmesi: Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda bir uygulama
Examining the effect of CAMELS model components on banks' financial performance: An application in banks operating in Turkey
- Tez No: 929792
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KADİR TUTKAVUL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 143
Özet
Bir ülkenin finansal sisteminin temel taşlarını oluşturan bankalar ekonominin sağlıklı işleyişinde kritik bir role sahiptir. Bankacılık sektöründe yaşanabilecek olumsuzluklar finansal sistemin yanı sıra ülke ekonomisi üzerinde de ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle küreselleşme ve serbestleşme süreçleriyle artan rekabet, riskler ve olası krizler bankacılık sektörünün denetimini ve performans ölçümünü daha da gerekli hale getirmiştir. Bankaların düzenli performans analizleri hem bireysel kurumların hem de genel olarak finansal sistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırma iki temel amaç üzerine odaklanmaktadır. Araştırmanın birinci temel amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari ve katılım bankalarının 2014-2023 yılları arasındaki 10 yıllık performanslarını CAMELS modeli ile bireysel ve grup bazlı, sermaye yapısı ve ölçek büyüklüğüne göre karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmektir. İkinci temel amacı ise CAMELS modelini oluşturan bileşenlerin analize dâhil bankaların finansal performansı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla ilk aşamada CAMELS modelinin skorları elde edilmiştir. İkinci aşamada ise iki farklı regresyon modeli kurulmuştur. Bu modellerde bağımlı değişkenler olarak ROA (Aktif Kârlılığı) ve ROE (Öz sermaye Kârlılığı) oranları, bağımsız değişkenler olarak sermaye yeterliliği (C), aktif kalitesi (A), yönetim kalitesi (M), kârlılık (E), likidite (L) ve duyarlılık (S) oranları kullanılmıştır. Elde edilen panel veriler STATA 12 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ticari bankaların sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi, katılım bankalarının ise likidite ve piyasa riskine karşı duyarlılık bileşenleri açısından daha iyi performansa sahip olduğu görülmüştür. Kârlılık ve yönetim kalitesi açısından ise her iki banka grubunun da iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Sermaye yapısı bakımından yabancı sermayeli banka gruplarının kamu sermayeli banka grupları ve özel sermayeli banka gruplarına göre daha iyi finansal performansa sahip oldukları, aktif büyüklüğü açısından ise küçük ölçekli banka (KÖB) grubunun büyük ölçekli banka (BÖB) grubuna göre daha yüksek CAMELS değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Panel veri regresyon analizi sonuçlarında ise aktif karlılık (ROA) ile sermaye yeterliliği, kârlılık ve piyasa riskine karşı duyarlılık bileşenleri arasında anlamlı ilişki olduğu, aktif kalitesi, yönetim kalitesi ve likidite bileşenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Öz sermaye karlılığı (ROE) ile sermaye yeterliliği, kârlılık ve likidite bileşenleri arasında anlamlı ilişki olduğu, aktif kalitesi, yönetim kalitesi ve duyarlılık bileşenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Banks, which constitute the cornerstones of a country's financial system, play a critical role in the healthy functioning of the economy. Negativities that may be experienced in the banking sector can lead to serious problems not only in the financial system but also in the country's economy. For this reason, increasing competition, risks and potential crises with globalization and liberalization processes have made the supervision and performance measurement of the banking sector even more necessary. Regular performance analyses of banks are of great importance for the sustainability of both individual institutions and the financial system in general. In this context, the research focuses on two main objectives. The first main objective of the research is to analyze the 10-year performances of commercial and participation banks operating in the Turkish banking sector between 2014 and 2023 with the CAMELS model in a comparative manner based on individual and group basis, capital structure and scale size. The second main objective is to reveal the effects of the components that make up the CAMELS model on the financial performance of the banks included in the analysis. For this purpose, the scores of the CAMELS model were obtained in the first stage. In the second stage, two different regression models were established. In these models, ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) ratios were used as dependent variables, and capital adequacy (C), asset quality (A), management quality (M), profitability (E), liquidity (L) and sensitivity (S) ratios were used as independent variables. The obtained panel data were analyzed using the STATA 12 package program. As a result of the analyses, it was observed that commercial banks had better performance in terms of capital adequacy and asset quality, while participation banks had better performance in terms of liquidity and sensitivity to market risk. In terms of profitability and management quality, it was determined that both bank groups were in good shape. In terms of capital structure, foreign-capital bank groups had better financial performance than state-capital bank groups and private-capital bank groups, and in terms of asset size, the small-scale bank (SMB) group had a higher CAMELS value than the large-scale bank (BMB) group. In the panel data regression analysis results, it was determined that there was a significant relationship between return on assets (ROA) and capital adequacy, profitability and sensitivity to market risk components, but there was no significant relationship between asset quality, management quality and liquidity components. It was determined that there was a significant relationship between return on equity (ROE) and capital adequacy, profitability and liquidity components, but there was no significant relationship between asset quality, management quality and sensitivity components.
Benzer Tezler
- CAMELS yaklaşımıyla finansal performansta etkili rasyolar: Türkiye'de ticari bankalarda panel regresyon uygulaması
Effective ratios on financial performance with camels approach: An application of panel regression on commercial banks in Turkey
HAKKI YAVUZ TOPLU
- Camels notlama sistemi Türk mevduat bankaları için bir model önerisi
Başlık çevirisi yok
KUBİLAY KARAKUŞ
- A comparative analysis of the performance of the İslamic banks and Conventional banks during the financial crisis period
Finans krizi döneminde İslam bankaları ile ticari bankalarının performanslarının karşılaştırmalı analizi
KASSIM SAID MOHAMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALTAN MASUN
- International banking system distress: A macro approach for the global crisis of 2008
Uluslararası bankacılık sistemi sorunları: 2008 küresel krizine makro ölçekte bir yaklaşım
SÜREYYA BURCU AVCI
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
BankacılıkBoğaziçi ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMİNE NUR GÜNAY
- CAMELS modeli ile performans analizi: Azerbaycan bankalarından kanıtlar
Performance analysis with the CAMELS model: Evidence from Azerbaijan banks
FARİD MARAZADA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKarabük ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET APAN