Geri Dön

Bulanık sinir ağı yapısı ile borsa endeks getirisi tahmini: BİST-100 örneği

Forecast stock index return with neuro fuzzy network structure: BIST 100 case

  1. Tez No: 368190
  2. Yazar: FATİH GÜZEL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. METİN YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 134

Özet

Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST – 100) getirisi, bulanık sinir ağı yapısı yöntemiyle, altın fiyatları, döviz kuru, tüketici fiyat endeksi, mevduat faiz oranı, Dow Jones Endeksi, cari açık ve gayri safi yurtiçi hâsıla değerleri kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Borsa endeksinin çalışma konusu olarak seçilmesindeki sebep, bir yatırım aracı olarak önemli bir alternatif olmasıdır. Borsa Endeksinin dinamik yapısı her dönem için farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Verilerin güncelliği ise yapılan çalışmanın sonuç üretmedeki etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu açıdan çalışmada 2013 yılsonu itibariyle yayımlanan son veriler kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan zaman aralığı 2002 – 2013 yıllarıdır. Veriler aylık olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Sonuç olarak genel ekonomik dengelerin endeks üzerindeki etkileri gözlenmiştir. Bulanık çıkarım sistemi parametre değerlerinin farklılaştırılmasıyla elde edilen modeller ile tahmin başarısının önemli ölçüde artırılabildiği uygulama sonucunda ortaya konmuştur. Farklı bulanık sinir ağı modelleri kurulmasıyla %93 oranında tahmin başarısı yakalanmıştır. Parametre farklılaştırması ile en iyi ve en kötü model arasında R2' ye göre yaklaşık %10 oranında tahmin başarısı arttırılmıştır.

Özet (Çeviri)

In this study, Istanbul Stock Exchange 100 index (BIST - 100) tried to predict using gold prices, exchange rates, consumer price index, interest rates on deposits, the Dow Jones Index, the current account deficit and gross domestic product values by fuzzy neural network inference method . The reason for selection stock market index as the subject, as an investment instrument stock market index is an important alternative investment instrument. The dynamic nature of the stock market index is affected by different variables for each period. The timeliness of the data affect the efficacy, produce result. In this respect, 2013 year-end data used in study. Study included time from 2002 to 2013. Data were included Monthly in the study. As a result, the impact on the index ofoverall economic balance were observed. Increased significantly of the success of prediction with the obtained models by varying of parameters values of fuzzy inference system are set forth. Prediction success rate of 93% was achieved with build different fuzzy neural network models. With differentiate parameters estimates success is increased by %10 according to R2, between the best and worst models.

Benzer Tezler

  1. Bulanık sinir ağ sisteminin ayarlanabilir parametrelerinin analizi ve uygulamaları

    Analysis of neuro-fuzzy system's tunable parameters and applications

    RAHİME CEYLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiSelçuk Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. YÜKSEL ÖZBAY

  2. Yapay ve bulanık sinir ağları ile sistemlerin modellenmesi

    System modelling with neural network and neuro fuzzy methods

    ALİ DURMUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. NURHAN KARABOĞA

  3. Doğrusal arabalı ters sarkacın dengelenmesi için Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Mantık kontrolcü tasarımı

    Artificial Neural Network Based Fuzzy Logic controller design for balancing of linear cart-inverted pendulum

    HASAN HÜSEYİN BİLGİÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Makine MühendisliğiMustafa Kemal Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET YAPICI

  4. Yapay sinir ağları ve sinirsel bulanık ağlar ile insan kaynaklarında performans yönetimi modellenmesi

    Performance management modelling with artifical neural network and fuzzy neural network in human resources

    SİNEM ATASOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALEV TAŞKIN GÜMÜŞ

  5. Analog CMOS implementation of neuro-fuzzy systems

    Bulanık-sinir ağlarının analog CMOS gerçekleştirimi

    BAYKAL SARIOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2007

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. GÜNHAN DÜNDAR