Geri Dön

Estimating session returns of Borsa İstanbul 100 index by integrating Markov chains and artificial neural network models

Borsa İstanbul 100 endeksine ait seans getirilerin Markov zincirleri ve yapay sinir ağları modelleriyle tahmin edilmesi

  1. Tez No: 370493
  2. Yazar: ÇİĞDEM KOŞAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 89

Özet

Çalışmanın amacı, bir seanstan diğerine geçiş esnasında gelecek seansın bir önceki seansa göre yönünü tahmin etmek ve Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksine ait yatırım olanaklarını araştırmaktır. İlk olarak, BİST 100 endeksine ait seans getirileri Markov zincirleri süreciyle kategorilere ayrılmış ve daha sonra seans getirilerinin yönünü tahmin etmek amacıyla bir Yapay Sinir Ağları (YSA) modeli eğitilmiştir. Çalışmanın sonunda, araştırmanın bulgularına göre yatırımcılara bazı bilgiler verilmiş ve araştırmacılara bu alanda yapılabilecek benzer çalışmalar ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.

Özet (Çeviri)

The objective of the study is to estimate the direction of next session return and research the investment opportunities of the Borsa Istanbul 100 (BIST 100) index when passing from one session to another. In this study, we first modeled session returns of BIST 100 index as the discrete state Markov chain process, and second we trained an Artificial Neural Network (ANN) model in order to estimate direction of session returns. At the end of the study we gave some information to the investors according to findings of research and gave some advices to other researchers about the future research perspectives.

Benzer Tezler

  1. Borsa İstanbul'un mikro yapısındaki değişikliklerin gün içi getiri, volatilite ve kapanış fiyatına etkisi

    Effects of changes in micro-structure of Borsa İstanbul on the intraday returns and volatility and closing prices

    EYÜP KADIOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  2. Using ultra high frequency data in integrated variance estimation: gathering evidence on market microstructure noise

    Birikimli varyans hesaplamasında ultra yüksek frekanslı veri kullanımı: Piyasa mikroyapısından kaynaklanan gürültü hakkında kanıt toplama yöntemleri

    İNCİ KILIÇKAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU

  3. A-tipi karma yatırım fonlarının stil analizi ve performans değerlendirmesi

    Style analyisis and performance evaluation of the type-A balanced funds

    FAZIL GÖKGÖZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  4. Aksaray-Uluırmak'ta su kalitesi tespiti ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar

    Investigations for estimating and impreving the water quality at Uluırmak in Aksaray

    YAKUP KURMAÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    Çevre MühendisliğiNiğde Üniversitesi

    Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. HATİM ELHATİP

  5. Combined use of congestion control and frame discarding for internet video streaming

    İnternet video aktarım uygulamaları için birleşik yoğunluk denetleyici ve aktarım hızı şekillendirici

    ONGUN YÜCESAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. NAİL AKAR