Estimating session returns of Borsa İstanbul 100 index by integrating Markov chains and artificial neural network models
Borsa İstanbul 100 endeksine ait seans getirilerin Markov zincirleri ve yapay sinir ağları modelleriyle tahmin edilmesi
- Tez No: 370493
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmanın amacı, bir seanstan diğerine geçiş esnasında gelecek seansın bir önceki seansa göre yönünü tahmin etmek ve Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksine ait yatırım olanaklarını araştırmaktır. İlk olarak, BİST 100 endeksine ait seans getirileri Markov zincirleri süreciyle kategorilere ayrılmış ve daha sonra seans getirilerinin yönünü tahmin etmek amacıyla bir Yapay Sinir Ağları (YSA) modeli eğitilmiştir. Çalışmanın sonunda, araştırmanın bulgularına göre yatırımcılara bazı bilgiler verilmiş ve araştırmacılara bu alanda yapılabilecek benzer çalışmalar ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.
Özet (Çeviri)
The objective of the study is to estimate the direction of next session return and research the investment opportunities of the Borsa Istanbul 100 (BIST 100) index when passing from one session to another. In this study, we first modeled session returns of BIST 100 index as the discrete state Markov chain process, and second we trained an Artificial Neural Network (ANN) model in order to estimate direction of session returns. At the end of the study we gave some information to the investors according to findings of research and gave some advices to other researchers about the future research perspectives.
Benzer Tezler
- Gümrük Birliği sürecinin Türk sermaye piyasasına etkileri
The Effects of Customer Union course on Turkish capital market
ÖNDER HALİSDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ
- İki aşamalı en küçük kareler yöntemi üzerine bir araştırma
Başlık çevirisi yok
SEMRA AKSAKAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞABAN EREN
- İki melez pamuk populasyonunda verim ve verimle ilgili özellikler üzerinde araştırma
Başlık çevirisi yok
MEVLÜT TOS
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
ZiraatEge ÜniversitesiTarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞÜKRÜ HAZIM EMİROĞLU