Geri Dön

Systemic risk and hetetogeneous leverage in banking networks: Implications for banking regulation

Bankacılık ağlarında sistemik risk ve heterojen kaldıraç: Bankacılık düzenlemeleri için çıkarımlar

PDF İndir

  1. Tez No: 378583
  2. Yazar: CAN SEVER
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ, PROF. DR. VAHAP BURAK SALTOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 51

Özet

Bu makalenin konusu, bankaların bilanço farklılıklarından doğan sistemik risktir. Daha özel olarak, kaldıraç heterojenliğinden ileri gelen risk sonuçlarını, bireysel şoklarla ele aldım. Sonuc olarak, kaldıraç heterojenliği, bankaların bireysel özelliklerinin önemini ortaya koydu ve risk ölçütlerini etkiledi. Kalibrasyonda Amerikan bankalarını için yapılan stres testini baz aldım. Deneylerde merkezi konumda olan veya işlem hacmi büyük olan bankaların görece öneminin değiştiğini gözlemledim.Bankacılık ağının şok sonrası değişimi, market segmentasyonu ve bankalar arası para hacminin etkisini irdeledim. Bunu yaparken, şok ile karşılaşan bankaların bireysel karakteristiklerinin sonuçlara etkisine baktım. Bu çalışma BASEL III düzenlemeleriyle ilgili olup global olarak sistemik önemi olan bankaların (GSIB) tanımlanmasını amaçlamıştır. Yeni kapital gereklilikleri ve sürşarj politikalarının verimliliği de bu çalışmada mercek altındadır. Ek kapital gerekliliklerinin sonucunu analiz edip finansal dayanaıklılığa bu politikanın etkisi gözlemlendi.

Özet (Çeviri)

In this paper, I study systemic risk implications of balance sheet heterogeneity in a banking network. More specifically, I analyse systemic impacts of financial leverage heterogeneity in a banking system under the existence of idiosyncratic shocks. It has been shown that, introducing leverage heterogeneity in the banking system strictly changes systemic risk measures and reveals the significance of bank spedicif characteristics. In the calibration, I have used the historical financial leverage data of the US banking system used in a recent stress testing exercise conducted by the FED. Through experiments, I have observed that relative systemic significance of the biggest and the most connected borrowers alters depending upon connectivity of network. The evolution of the network, systemic consequences of interbank market size and market segmentation are also analysed in case of idiosyncratic shocks with different target banks. Our study is also related to the recent BASEL III regulations on systemic risk and the treatment of the Global Systemically Important Banks (GSIB's). Our approach can be useful to assess to what extent the recent capital surcharges on GSIB's can be useful to curb the financial fragility in the banking system. I have shown that, applying surcharge for the most levered banks reduces the total systemic risk existing in the banking system.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    634167

    Ağır KOAH akut alevlenmelerinde kısa ve uzun dönem mortalitenin belirlenmesinde skorlama sistemleri

    Scoring systems in determining short and long-term mortality in acute exacerbations of COPD

    AHMED YOUSIF AZEEZ AZEEZ

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Göğüs HastalıklarıAnkara Üniversitesi

    Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ELİF ŞEN

  2. Tez No

    852354

    Şizofreni hastalarının birinci dereceden yakınlarındaki bilişsel özellikler ve psikoz riskinin değerlendirilmesi

    Evaluation of cognitive characteristics and psychosis risk infirst degree relatives of schizophrenia patients

    BANU UZUNYOL

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    PsikiyatriSağlık Bakanlığı

    Psikiyatri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HASAN KARADAĞ

  3. Tez No

    786676

    Metastatik renal hücreli karsinom tanılı hastaların immün-inflamasyon belirteçlerinin sağkalım ve tedaviye yanıt ile ilişkisi

    The relationship of immune-inflammation markers with survival and response to treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma

    HAKAN ZANBAKÇI

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    OnkolojiDokuz Eylül Üniversitesi

    İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İLKAY TUĞBA ÜNEK

  4. Tez No

    413212

    Hashimoto tiroiditinde doppler ultrasonografi

    Doppler ultrasonography in hashimoto's thyroiditis

    BERNA TAN

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Radyoloji ve Nükleer TıpOndokuz Mayıs Üniversitesi

    Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET SELİM NURAL

  5. Tez No

    260457

    Sistemik sklerozlu hastalarda sikka semptomları ile sjögren sendromu sıklığının gösterilmesi ve minör tükürük bezi biyopsisinde alfa-smooth muscle actın ekspresyonunun değerlendirilmesi

    The prevalence of sicca symptoms and sjogren's syndrome in patients with systemic sclerosis and expression of ?lfa?smooth muscle actin in salivary gland biopsy specimens

    GERÇEK CAN

    Tıpta Yan Dal Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Allerji ve İmmünolojiDokuz Eylül Üniversitesi

    Romatoloji Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERVET AKAR

Geri Dön