Comparing the forecasting performance of GARCH-based volatility models for some TL-denominated financial assets
GARCH türevi volatilite modellerinin tahmin güçlerinin bazı TL finansal varlıklar için karşılaştırılması
- Tez No: 393181
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CELALETTİN RUHİ TUNCER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Bir verisetine en uygun GARCH spesifikasyonu araştırılırken öncül istatistiklerden de yararlanılarak varyans modeli, ortalama modeli ve hata terimlerini en iyi temsil eden dağılım türü olmak üzere üç alanda tercih yapılması gerekir. Tezde, GARCH modelinin bu alt unsurlarına ilişkin alternatifleri eş zamanlı deneyen bir fonksiyon geliştirip bunun R üzerinde yazılması, söz konusu fonksiyondan yararlanarak Türk finans piyasalarındaki TL finansal araçların fiyat hareketlerine ilişkin en iyi tahmin gücünü veren GARCH spesifikasyonlarının bulunması ve yorumlanması amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
While trying to find the GARCH specification best fitting a data set, three elements, including mean equation, variance equation and distribution type, should be considered by making use of some applicable individual statistics. The dissertation aims to develop a function that can fulfil rolling with trying simultenaously the alternatives of GARCH elements, and to find and assess the best forecasting GARCH specification for some TL financial instruments exchanged in Turkish financial markets by means of this script.
Benzer Tezler
- Formal GARCH performance in a computable dynamic general equilibrium framework
Hesaplanabilir dinamik genel denge çerçevesinde resmi GARCH performansı
ALİ BORA YİĞİTBAŞIOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Validating and extending the two-moment capital asset pricing model for financial time series
Finansal zaman serileri için iki-momentli sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli doğrulanması ve genişletilmesi
SERDAR NESLİHANOĞLU
Doktora
İngilizce
2014
İstatistikThe University of Glasgowİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. JOHN MCCOLL
DR. DUNCAN LEE
- Multivariate garch models
Çok değişkenli garch modelleri
UĞUR EJDER
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN
- BİST 100 getiri endeksinin farklı yöntemlerle öngörülerek sonuçlarının karşılaştırılması
Forecasting BİST 100 return index with different methods and comparing results
ÖZLER ÖZGÜR
