Geri Dön

Comparing the forecasting performance of GARCH-based volatility models for some TL-denominated financial assets

GARCH türevi volatilite modellerinin tahmin güçlerinin bazı TL finansal varlıklar için karşılaştırılması

  1. Tez No: 393181
  2. Yazar: YAVUZ YUMRUKUZ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CELALETTİN RUHİ TUNCER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 125

Özet

Bir verisetine en uygun GARCH spesifikasyonu araştırılırken öncül istatistiklerden de yararlanılarak varyans modeli, ortalama modeli ve hata terimlerini en iyi temsil eden dağılım türü olmak üzere üç alanda tercih yapılması gerekir. Tezde, GARCH modelinin bu alt unsurlarına ilişkin alternatifleri eş zamanlı deneyen bir fonksiyon geliştirip bunun R üzerinde yazılması, söz konusu fonksiyondan yararlanarak Türk finans piyasalarındaki TL finansal araçların fiyat hareketlerine ilişkin en iyi tahmin gücünü veren GARCH spesifikasyonlarının bulunması ve yorumlanması amaçlanmıştır.

Özet (Çeviri)

While trying to find the GARCH specification best fitting a data set, three elements, including mean equation, variance equation and distribution type, should be considered by making use of some applicable individual statistics. The dissertation aims to develop a function that can fulfil rolling with trying simultenaously the alternatives of GARCH elements, and to find and assess the best forecasting GARCH specification for some TL financial instruments exchanged in Turkish financial markets by means of this script.

Benzer Tezler

  1. Formal GARCH performance in a computable dynamic general equilibrium framework

    Hesaplanabilir dinamik genel denge çerçevesinde resmi GARCH performansı

    ALİ BORA YİĞİTBAŞIOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1998

    İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ASLIHAN SALİH

  2. Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi

    Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models

    MEHMET OZAN ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonometriDokuz Eylül Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ

  3. Validating and extending the two-moment capital asset pricing model for financial time series

    Finansal zaman serileri için iki-momentli sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli doğrulanması ve genişletilmesi

    SERDAR NESLİHANOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    İstatistikThe University of Glasgow

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. JOHN MCCOLL

    DR. DUNCAN LEE

  4. Multivariate garch models

    Çok değişkenli garch modelleri

    UĞUR EJDER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN

  5. BİST 100 getiri endeksinin farklı yöntemlerle öngörülerek sonuçlarının karşılaştırılması

    Forecasting BİST 100 return index with different methods and comparing results

    ÖZLER ÖZGÜR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYDIN ÜNSAL