Stochastic volatility models
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 401784
- Danışmanlar: PROF. ZDZISLAW BRZEZNIAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: The Unıversıty Of York
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
In the pricing the option there are so many uncertainty. Usually option pricing problem is done by the basic Black-Scholes Model which contains both stock price and the bond price. However there exits gaps arising from the Black Scholes model which contains the stochastic volatility. The stochastic volatility which does not depend on the stock price. In this dissertation titled with the Stochastic Volatility Models different models of stochastic volatility which are studied by different authors are introduced. Specifically the model introduced by Hull-White and Heston are analyzed with details.
Benzer Tezler
- Asset pricing models: Stochastic volatility and information-based approaches
Finansal varlıkların fiyatlama modelleri: Stokastik volatile ve bilgiye dayanan yaklaşımlar
NİLÜFER ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
Yükleniyor...
- Application of stochastic volatility models with jumps to bist options
Sıçramalı stokastik volatilite modellerinin bist opsiyonlarına uygulaması
MONIREH RAHIMINEJAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
Yükleniyor...
- Analysis of stochastic and non-stochastic volatility models
Stokastik ve stokastik olmayan varyans modellerinin analizi
PELİN ÖZKAN
- Modelling volatility dynamics of cryptocurrencies: A comparison of GARCH and Stochastic Volatility models
Kripto paraların volatilite dinamiklerinin modellenmesi: GARCH ve Stokastik Volatilite modellerinin karşılaştırılması
İRFAN CANER KAYA
- Computation of the greeks in black-scholes-merton and stochastic volatility models using malliavin calculus
Black-scholes-merton ve stokastik volatilite modellerde malliavin analizi kullanılarak greek'lerin hesaplanması
BİLGİ YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
Yükleniyor...