Stochastic volatility models
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 401784
- Danışmanlar: PROF. ZDZISLAW BRZEZNIAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: The University of York
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
In the pricing the option there are so many uncertainty. Usually option pricing problem is done by the basic Black-Scholes Model which contains both stock price and the bond price. However there exits gaps arising from the Black Scholes model which contains the stochastic volatility. The stochastic volatility which does not depend on the stock price. In this dissertation titled with the Stochastic Volatility Models different models of stochastic volatility which are studied by different authors are introduced. Specifically the model introduced by Hull-White and Heston are analyzed with details.
Benzer Tezler
- Çok değişkenli stokastik oynaklık modelleri: Petrol piyasası ile finansal piyasalarda işlem gören sanayi sektörü endeksi arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama
Multivariate stochastic volatility models: An application to volatility spillovers between oil market and industrial sector indices traded in financial markets
AYCAN HEPSAĞ
- Stokastik volatilite modellemesinde varyans azaltma yöntemleri
Variance reduction method for stochastic volatility models
SİBEL UÇAR VATANSEVER
- Application of stochastic volatility models with jumps to bist options
Sıçramalı stokastik volatilite modellerinin bist opsiyonlarına uygulaması
MONIREH RAHIMINEJAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Analysis of stochastic and non-stochastic volatility models
Stokastik ve stokastik olmayan varyans modellerinin analizi
PELİN ÖZKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DR. ÖZTAŞ AYHAN
ZAFER ALİ YAVAN