Geri Dön

Stochastic volatility models

Başlık çevirisi mevcut değil.

PDF İndir

  1. Tez No: 401784
  2. Yazar: HATİCE YALMAN
  3. Danışmanlar: PROF. ZDZISLAW BRZEZNIAK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: The University of York
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 69

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

In the pricing the option there are so many uncertainty. Usually option pricing problem is done by the basic Black-Scholes Model which contains both stock price and the bond price. However there exits gaps arising from the Black Scholes model which contains the stochastic volatility. The stochastic volatility which does not depend on the stock price. In this dissertation titled with the Stochastic Volatility Models different models of stochastic volatility which are studied by different authors are introduced. Specifically the model introduced by Hull-White and Heston are analyzed with details.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    340378

    Çok değişkenli stokastik oynaklık modelleri: Petrol piyasası ile finansal piyasalarda işlem gören sanayi sektörü endeksi arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama

    Multivariate stochastic volatility models: An application to volatility spillovers between oil market and industrial sector indices traded in financial markets

    AYCAN HEPSAĞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  2. Tez No

    216456

    Bayesci olasılıksal oynaklık modelleri

    Bayesian stochastic volatility models

    AHMET MERT AKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Bölümü

    DOÇ. DR. GÜL ERGÜN

  3. Tez No

    861274

    Stokastik volatilite modellemesinde varyans azaltma yöntemleri

    Variance reduction method for stochastic volatility models

    SİBEL UÇAR VATANSEVER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeBursa Uludağ Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FEHMİ ALİ ILDIR

  4. Tez No

    476737

    Application of stochastic volatility models with jumps to bist options

    Sıçramalı stokastik volatilite modellerinin bist opsiyonlarına uygulaması

    MONIREH RAHIMINEJAT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER

  5. Tez No

    153174

    Analysis of stochastic and non-stochastic volatility models

    Stokastik ve stokastik olmayan varyans modellerinin analizi

    PELİN ÖZKAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2004

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖZTAŞ AYHAN

    ZAFER ALİ YAVAN

Geri Dön