Türkiye'de makro ekonomik değişkenlerin tüketici kredileri üzerine etkisinin ekonometrik analizi
Econometric analysis of the effect of macroeconomic variables on consumer loans in Turkey
- Tez No: 405623
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FUNDA YURDAKUL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, Banking, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 96
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 2003(1)-2013(4) çeyrek dönemleri arasındaki tüketici kredilerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla GSYİH, enflasyon oranı, döviz kuru, faiz oranı, para arzı, işsizlik oranı ve TÜFE değişkenlerinin tüketici kredileri üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Analizler için VAR modeli ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tüketici kredileri, faiz oranı, para arzı ve döviz kuru değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik, GSYİH ve TÜFE'den tüketici kredilerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. İşsizlik oranından GSYİH'ya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut olup tüketici kredilerine olan etkisi ise dolaylı biçimde olmuştur. Etki tepki analizi sonuçlarına göre, tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranındaki bir standart sapmalık şok karşısında, tüketici kredileri pozitif tepki vermektedir. GSYİH ve faiz oranında bir standart sapmalık şok karşısında, tüketici kredileri negatif tepki vermektedir. Döviz kuru ve para arzındaki bir standart sapmalık şok karşısında ise, tüketici kredileri negatif ve pozitif tepkiler vermektedir. Varyans ayrıştırması analizi sonucunda ise bir aylık gecikme sürecinde tüketici kredilerindeki değişmenin çok büyük bir kısmının faiz oranındaki değişme ile açıklandığı görülmüştür.
Özet (Çeviri)
This study aims to identify the factors that affect consumer loans between 2003 (Q1) and 2013 (Q4) in Turkey. For this purpose, an empirical study was conducted to reveal how consumer loans were impacted by variables such as GDP, inflation rate, exchange rate, money supply and CPI. VAR modelling and Granger causality testing were used for the analyses. Study results revealed a bidirectional causality between consumer loans, interest rate, money supply and exchange rate variables; and a unidirectional causality from the GDP and CPI towards consumer loans. There is a unidirectional causality relationship from the unemployment rate to the GDP with an indirect effect on consumer loans. According to the results of the cause-and-effect analysis, consumer loans react positively to a standard deviation shock in the CPI and the unemployment rate. On the other hand, consumer loans react negatively to a standard deviation shock in the GDP and the interest rate. Consumer loans react negatively or positively to a standard deviation shock in the exchange rate and the money supply. Meanwhile, according to the variance decomposition analysis, the change in interest rate is purported as the reason for a significant part of the change in consumer loans in the one-month delay period.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Ekonomik krizlerde borç deflasyonu olgusu, mücadele yöntemleri, makro ve finansal değişkenler üzerindeki etkileri
The debt deflation phenomenon, methods of struggle and its effects on macro & financial variables
HAMİT ÖZMAN
Doktora
Türkçe
2020
EkonomiAydın Adnan Menderes Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ABDULLAH ÖZDEMİR
- Tüketici ve ihtisas kredilerinin bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin analizi: Türkiye örneği
The analysis of the effect of consumer and directed loans on some macroeconomic indicators: The case of Turkey
MUSTAFA SÖĞÜTÇÜ
- Ekonomik krizlerin erken uyarı sistemleri ile tahmin edilmesi: Türkiye örneği
Forecasting economic crises with early warning systems: The case of Turkey
DUYGU YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiSivas Cumhuriyet Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NEVZAT BALIKÇIOĞLU
- Türkiye bankacılık sektörü sorunlu kredilerinin yapısı ve belirleyicilerinin ARDL sınır testi yöntemi ile analizi
Analysis of the structure and determinants of bad loans in the Turkish banking sector with ARDL bounds test method
ÖZGÜR ÖZEL