Geri Dön

An EGARCH estimation for arbitrage modeling: Pre- and post- crisis

Arbitraj modelinin EGARCH ile tahmini: Kriz öncesi ve sonrası

  1. Tez No: 414690
  2. Yazar: MERVE NAYMAN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Maliye, Economics, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 35

Özet

Bu çalışmada krizin döviz kuru, gecikmeli dönüş değeri ve enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi; EGARCH modeli kullanılarak Türkiye için incelenmiştir. Küresel krizlerin zamanlaması dikkate alınmış olup, spesifik bir ülke örneği üzerinden makroekonomik değişkenlerin borsadaki etkileri hakkında veriler çıkarılmıştır. Tez sonuçları, ülkeye spesifik olması mümkün olan, makroekonomik değişkenlerin etkisinin krizin zamanlaması dikkate alındığında değişebileceğine bazı kanıtlar sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

Previous studies focused on the effects of macroeconomic variables on stock returns without using EGARCH model. In this thesis, I investigate whether the relationship between the exchange rate, the lagged return value, and inflation on real stock returns change due to the crises by using EGARCH model for Turkey. This thesis provides some evidence, which may be considered as country specific, that the effects of macroeconomic variables on the stock market can change when the timing of the global crisis taken into consideration.Bu çalışmada krizin döviz kuru, gecikmeli dönüş değeri ve enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi; EGARCH modeli kullanılarak Türkiye için incelenmiştir. Küresel krizlerin zamanlaması dikkate alınmış olup, spesifik bir ülke örneği üzerinden makroekonomik değişkenlerin borsadaki etkileri hakkında veriler çıkarılmıştır. Tez sonuçları, ülkeye spesifik olması mümkün olan, makroekonomik değişkenlerin etkisinin krizin zamanlaması dikkate alındığında değişebileceğine bazı kanıtlar sunmaktadır.

Benzer Tezler

  1. Reconsidering the best volatility estimation model for BIST-100 index with recent data: A comparison of volatility models

    BIST-100 endeksi için en iyi volatilite tahmin modelinin yeniden düşünülmesi: Bir volatilite modelleri kıyaslaması

    İBRAHİM HALİL HARTAVİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    BankacılıkQueen Mary University of London

    DR. LEONE LEONIDA

  2. Riske maruz değer: Türkiye için bir uygulama

    Value at risk : An application for Turkey

    GÜLCAN AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDİNÇ TELATAR

  3. Türkiye'de bazı tarım ürünleri fiyatlarının asimetrik volatilitesi

    Asymmetric volatiles of prices of selected agricultural products in Turkey

    BAHADIR GÜLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriSüleyman Demirel Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN DEMİRGİL

  4. Modelling and estimating volatility with arch familymodels: An application on financial time series

    Başlık çevirisi yok

    Seyit GÖDELEK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    EkonomiUniversität Wien

    PROF. DR. ROBERT M. KUNST

  5. The impacts of volume on volatility: Evidence from the Turkish derivative market

    Hacmin volatilite üzerindeki etkileri: Türkiye türev piyasasından kanıtlar

    RAMAZAN TUNÇ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ADNAN KASMAN