Geri Dön

Three essays on forecasting

Öngörü üzerine üç makale

  1. Tez No: 419080
  2. Yazar: BARIŞ SOYBİLGEN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonomi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 93

Özet

Bu doktora tezi öngörü üzerine üç makale içermektedir. İlk makalede çeyrekten çeyreğe, yıldan yıla ve yıllık GSYH büyüme oranlarının dinamik faktör modelleriyle şimdi tahmini yapıldı. Sonuçlar dinamik faktör modellerinin tek değişkenli modellerden ve profesyonel tahmincilerden daha iyi olduğunu gösterdi. Dahası literatür ile aynı doğrultuda reel değişkenlerin GSYH'ın şimdi tahmininde en önemli rolü oynadığını bulduk, fakat literatürden farklı olarak finansal değişkenlerin GSYH'ın şimdi tahmininde anket değişkenleri kadar önemli olduğunu gösterdik. İkinci makalede enflasyon oranı değişik dinamik faktör modelleri kullanılarak tahmin edildi. Sonuçlar küçük ölçekli dinamik faktör modellerinin daha büyük ölçekli dinamik faktör modellerinden daha iyi olduğunu ve dinamik faktör modellerinin sıralamalarının istikrarsız olduğunu gösterdi. Üçüncü makalede işsizlik oranı öngörü kombinasyonu yöntemleriyle şimdi tahmini yapıldı. Sonuçlar ileri öngörü kombinasyon yöntemlerinin basit öngörü kombinasyonu tekniklerinden daha iyi olduğunu ve dinamik faktör modelleri kadar iyi olduğunu gösterdi.

Özet (Çeviri)

This Ph.D. thesis includes three essays on forecasting. In the first essay, quarter over quarter, year over year and annual GDP growth rates are nowcasted using dynamic factor models. Results show that dynamic factor models outperform univariate models and professional forecasters. Moreover in line with the literature, we find that real variables play the most important role for nowcasting GDP, but in contrast to the literature we show that financial variables are as important as surveys for nowcasting GDP. In the second thesis, the inflation rate is forecasted using various dynamic factor models. Results show that small scale dynamic factor models outperform larger scale dynamic factor models and rankings of dynamic factor models are instable. In the last essay, the unemployment rate is nowcasted using forecast combination schemes. Results show that advanced forecasting techniques outperform simple forecasting schemes and perform as well as dynamic factor models.

Benzer Tezler

  1. Essays on participation finance system and stock market analysis

    Katılım finans sistemi ve pay piyasası analizleri üzerine denemeler

    ERDİ BAYRAM

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RABİA AKTAŞ

  2. Three essays on volatility, correlation and hedging in financial markets

    Finansal piyasalarda oynaklık, korelasyon ve riskten korunma üzerine üç makale

    ÖZGÜR ÜNAL ONBİRLER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    EkonometriYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

  3. Three essays on co-movement in financial market: Fractal behavior, information flow, causality and forecasting

    Finansal piyasalarda birlikte hareket üzerine üç makale: Fraktal davranış, bilgi akışı, nedensellik ve tahmin

    CENGİZ KARATAŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    EkonometriYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

  4. Three essays on financial economics: Volatility, asset pricing, foreign direct investment

    Başlık çevirisi yok

    YUNUS EMRE ÖZCAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonometriYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

  5. Merkez bankacılığı ve para politikaları üzerine üç deneme: Enflasyon hedeflemesi, niceliksel genişleme ve para politikasının zaman tutarsızlığı

    Three essays on central banking and monetary policies: İnflation targeting, quantitative easing and time inconsistency of monetary policy

    ESMA ERDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HARUN BAL