Geri Dön

Sovereign risk: An estimation model for the determinants of sovereign ratings

Ülke kredi riski: Ülke kredi derecelendirme belirleyicileri için bir tahmin modeli

  1. Tez No: 431484
  2. Yazar: MEHMET ARDIÇ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CENKTAN ÖZYILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Ülke Kredi Riski, Ülke Kredi Temerrüdü, Ülke Kredi Derecelendirme, Çoklu Regresyon Analizi, Sovereign Risk, Sovereign Default, Sovereign Rating, Multiple Regression Analysis
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 66

Özet

Bu çalışmanın amacı ülke riski derecelendirmeleri ile değerlendirilen ülke kredi riski belirleyicilerini anlamaktır. İlgili makro-ekonomik ve nitel faktörlerin katsayılarını tahmin etmek için çoklu regresyon modeli, bağımlı değişkeni tanımlamak için de Fitch Ratings'in Aralık 2015 ülke riski derecelendirmelerine dayanan lineer transformasyon metodu kullanılmıştır. İki değişken dışında diğer bütün değişkenlerin katsayılarının anlamlı olduğu, bütün değişkenlerin bağımlı değişkeni beklenen yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca model örneklemin %80'ini açıklamayı başarmıştır.

Özet (Çeviri)

The purpose of this study is to understand the determinants of sovereign risk which is assessed by sovereign ratings. Multiple regression model was used to estimate the coefficients of related macroeconomic and qualitative factors and linear transformation method is used to identify the dependent variable based on Fitch Ratings December 2015 sovereign ratings. The coefficients of the most factors were significant except two and all have the correct sing. Also the model has achieved to explain 80% of rating scores of the sample.

Benzer Tezler

  1. Scenario generation of credit risk stress testing for Turkey as an emerging market

    Gelişen bir ülke olarak Türkiye için kredi riskine yönelik stres testinin senaryo üretimi

    YAVUZ YUMRUKUZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RIFAT BARIŞ TEKİN

  2. Türkiye'de su hakkı

    The right to water in Turkey

    YILDIZ AKEL ÜNAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDOĞAN BÜLBÜL

  3. Yükselen piyasa ekonomilerinde ulusal tahvil endeksinin belirleyicileri: 2004-2015

    Determinants of sovereign bond index in emerging market economies: 2004-2015

    ERAY SÖNMEZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. ÖZGE KANDEMİR KOCAASLAN

  4. Çevre kalitesini yükseltmenin ekonomik faydasının tahmini ve bir uygulama

    Measuring the economical benefits of environmental quality improvement and a case study

    VOLKAN GÜNAYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    Çevre Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN ZUHURİ SARIKAYA

  5. Finans sisteminde tahvil getirilerinin kredi dereceleri ile ilişkisi:Gelişmekte olan ülkeler açısından bir uygulama

    The relation between bond spreads an credit ratings: An application from an emerging market perspective

    AYŞE BOTAN BERKER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERİŞAH ARICAN