Applications of the Heston model on BIST30 warrants : Hedging and pricing
Heston modelinin BIST30 varantları üzerindeki uygulamaları: Üretme ve fiyatlama
- Tez No: 441928
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 68
Özet
Heston modeli ilk ve en bilinen stokastik volatilite modellerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Heston modelinin BIST30 üzerine yazılmıs¸ varantlar üzerindeki fiyat ve üretme (pricing and replication) performansını ve Heston modeli ile ilgili literatürde yapılmış gözlemlerin BIST30 verisiyle uyumunu incelemektir.
Özet (Çeviri)
The Heston model is one of the first and known stochastic volatility models. The aim of this work is to study the performance of the Heston Model on pricing and hedging the warrants written on BIST30 and the compatibility between the observation of the Heston Model in the literature and BIST30 data.
Benzer Tezler
- Application of stochastic volatility models with jumps to bist options
Sıçramalı stokastik volatilite modellerinin bist opsiyonlarına uygulaması
MONIREH RAHIMINEJAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Stokastik volatilite modellemesinde varyans azaltma yöntemleri
Variance reduction method for stochastic volatility models
SİBEL UÇAR VATANSEVER
- Behavioral classification of stochastic differential equations in mathematical finance
Matematiksel finanstaki stokastik diferensiyel denklemlerin davranışsal sınıflandırması
BURHANEDDİN İZGİ
Doktora
İngilizce
2015
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Optimal market making models in high-frequency trading
Yüksek frekanslı işlemlerde optimal piyasa yapıcılığı modelleri
BURCU AYDOĞAN
Doktora
İngilizce
2021
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMÜR UĞUR
DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY
- Static hedging strategies for barrier options and their robustness to model risk
Bariyer opsiyonları için statik hedging stratejileri ve bunların model riskine göre sağlamlığı
ORÇUN KAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AZİZE BASTİYALİ
