Yenileme sürecinde tahmin ediciler ve uygulamaları
Estimators and applications in the renewal process
- Tez No: 449472
- Danışmanlar: PROF. DR. HAMZA GAMGAM, PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 129
Özet
Yenileme sürecinde yenilemeler arasında geçen sürenin dağılımı F bilinmediğinde büyük t değerleri için Frees (1986a) tarafından yenileme fonksiyonunun tahmini için tahmin edici önerilmiştir. Bu çalışmada, bu tahmin edicinin asimptotik yansızlık, tutarlılık ve asimptotik normallik gibi bazı istatistiksel özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca simülasyon çalışmasında farklı dağılımlar altında bu tahmin edicinin performansı incelenmiştir. Yenileme süreçleri klasik (s, S) tipli stok kontrol modeli ve düzgün müdahaleli (s, S) tipli yarı Markov stok kontrol modeli gibi (s, S) tipli stok kontrol modellerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu modellerde, talep değişkeninin dağılımı F bilinmediğinde, modellerin davranış karakteristiklerinin tahmini oldukça önemlidir. Bu amaçla, çalışmada klasik (s, S) tipli stok kontrol modelinin ergodik dağılımı ve momentleri için bir tahmin edici ve düzgün müdahaleli (s, S) tipli yarı Markov stok kontrol modelinin karakteristiklerinden ergodik dağılımının momentleri için bir tahmin edici önerilmiştir. Bu tahmin edicilerin asimptotik yansızlık, tutarlılık ve asimptotik normallik gibi bazı istatistiksel özellikleri araştırılmış ve bir uygulama üzerinde gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
In the renewal process, since the form of the lifetime distribution is unknown, Frees (1986a) proposed an estimator of renewal function for large values of t. In this study, asymptotic properties of this estimator, such as consistency, asymptotic unbiasedness and asymptotic normality were investigated. In simulation study, the performance of this estimator is also studied under different distributions. The inventory models of type (s, S), such as classic inventory model of type (s, S) and the inventory model of type (s, S) with a discrete interference of chance are expressed by means of renewal process. In these models, when the distribution function F of demand variable is unknown, it is very important to estimate the statistical characteristics of these models. For this reason, in this study, estimators both for ergodic distribution and moments of inventory model of type (s, S) and inventory model of type (s, S) with a discrete interference of chance were proposed. Furthermore, asymptotic properties of these estimators such as consistency, asymptotic unbiasedness and asymptotic normality were investigated and a detailed numerical example of these estimators was given.
Benzer Tezler
- Sansürlü verilerde yenileme süreçlerinde tahmin
Estimation in renewal processes under censored data
ÖMER ALTINDAĞ
- Uyarlanmış Weibull geometrik süreçte istatistiksel sonuç çıkarımı
Uyarlanmış Weibull geometrik süreçte istatistiksel sonuç çıkarımı
AKIN YILDIRAN
- Trend yenileme süreçlerinde tahmin
Estimation in trend-renewal processes
MELİKE ÖZLEM KARADUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİL AYDOĞDU
- Ağır kuyruklu talep yapısına sahip yarı-Markov envanter sistemlerde istatistiki tahmin ediciler
Statistical estimates in semi-Markovian inventory systems with heavy-tailed demand structure
HAMİDE SELİN ÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
MatematikRecep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK
- Talep miktarları ağır kuyruklu Gamma-g sınıfından dağılıma sahip (s,S) tipli envanter modellerin yaklaşık yöntemlerle incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with asymptotic metdods when demand distributions are in heavy tailed Gamma-g class
BÜŞRA ALAKOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜLAY KESEMEN