Ekonomik yatırım araçları getirilerinin saklı Markov modeli ile tahmin edilmesi: Türkiye örneği
Prediction of economical investment tool returns with hidden Markov: In Turkey
- Tez No: 489094
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜLSEN KIRAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Saklı Markov modeli, Saklı Markov modeli algoritmaları, Borsa İstanbul, finansal yatırım araçları, Hidden Markov model, Hidden Markov model algorithms, Borsa Istanbul, financial ınvestment tools
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 82
Özet
Günümüzde insanların kâr elde etme amacıyla geleceği tahmin etme ve bu tahminler sonucunda kazanç elde etme isteği finansal yatırım araçlarına büyük bir talep oluşturmaktadır. Piyasalarda meydana gelen bu canlanma, finansal yatırım araçlarına ilgisi olan herkesi bilgi arayışına sürüklemiştir. Bu durum ise geleceğe yönelik yapılan tahmin çalışmalarında artış ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada BIST 100 endeks değerinin değişim oranı, hisse senedine etki eden bazı egzojen faktörler kullanılarak Saklı Markov Modeli ile tahmin edilmiştir. Saklı Markov Modeli'nin ilk çözüm algoritması olan ileri-geri yön algoritması ile geçmiş değerler baz alınarak BIST 100 endeks değişim yüzdesinin ne yönde olacağı ile ilgili olasılıklar tahmin edilmiştir. İkinci aşamada BIST 100 endeksi değişim oranının, çalışmada yer alan egzojen faktörlerden hangisinin değişiminden kaynaklandığına dair tahminleme yapılmış ve birebir sonuç elde edilmese de yaklaşık tahminler yapılmıştır. Son çözüm algoritması olan Baum-Welch algoritması ise model parametreleri tekrar tahmin edilmiş ve oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Nowadays there is a great demand to financial investment tools due to the desire of profiting from future predictions. The revival in the markets drafted everyone interested in financial investment to information hunting. This causes an increase in future prediction studies. In this study BIST 100 index change rate is predicted by the Hidden MarkovModel using the exogenous factors affecting stocks. With the help of Hidden Markov Model's first solution algorithms, forward-backward algorithms, BIST 100 index change rate direction possibilities were predicted based on past values. Secondly prediction of the exogenous factor change affecting the BIST 100 index change rate was done and even though exact results were not reached, close predictions were done. Baum-Welch algorithm, which is a final solution algorithm, parameters were predicted again and found out to be very effective.
Benzer Tezler
- Using an export system to guide the investment decisions of small to medium scale customes
Küçük ve orta ölçekli yatırımcıların, yatırım kararlarında yardımcı olmak için uzman sistem kullanılması
OKAN GÜMRAH
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
EkonomiMarmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GÖKSAN ERDOĞAN
- Vergi teşviklerinin ekonomik etkileri ve Kırgızistan örneği
Economic effeckts of tax incentives
BÜLENT TURALİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
MaliyeKırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TURUSBEK ASANOV
- Contribution a la recherche d'un cadre juridique pour un droit international de laconcurrence plus efficace
Daha etkin bir uluslararası rekabet için hukuki çerçeve arayışı
ALİ CENK KESKİN
Doktora
Fransızca
2009
HukukGalatasaray ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JEAN MARC SOREL
PROF. DR. HALİL ERCÜMENT ERDEM
- Çekirdeksiz kuru üzümde uygulanan politikanın Ege Bölgesinde üretim ve üretici açısından sonuçlarının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
GÜVEN ÖZERİN
- Hisse senedi ve bono getirilerinin doğrusal olmayan modellemelerle analizi: Türkiye örneği
Non-linear analysis of stock and bond market returns: Evidence from Turkey
YİĞİT AYDOĞAN