Bühlmann Straub modeling with credibility approaches
Kredibilite yaklaşımları ile Bühlmann Straub modellemesi
- Tez No: 508599
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Sigortacılık, Banking, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Kredibilite Kuramı, Kredibilite Faktörü, Kredibilite Modelleri, Kredibilite Primi, Bayesci Yaklaşım Bühlmann Modeli, Bühlmann – Straub Modeli, Credibility Theory, Credibility Factor, Credibility Models, Credibility Primer, Bühlmann Model, Bühlmann - Straub Model
- Yıl: 2018
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uluslararası Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 54
Özet
Kredibilite kuramı önceki poliçe dönemlerine ait hasar verileri ile son döneme ilişkin hasar verilerinin ağırlıklandırılması ile birlikte; bir sonraki poliçe dönemine ait prim belirleme işlemi için kullanılan tahmini hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama işlemleri Z kredibilite faktörü kullanılarak yapılmaktadır. Z değeri ise farklı yöntem ve metotlar ile belirlenebilmektedir. Bu yöntem ve metotlar kredibilite modelleri olarak adlandırılmaktadır. Kredibilite modelleri Sınırlı Dalgalanmalı Kredibilite ve Klasik Kredibilite olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Bu çalışmada kredibilite kuramı ve kredibilite kuramı üzerinde daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Kredibilite kuramının öncülerinden Bayesci Yaklaşım, Bühlmann ve Bühlmann - Straub kredibilite modelleri arasındaki ilişki kuramsal olarak açıklanmştır. Bu modellemelerden Bühlmann - Straub yöntemi seçilerek; Türkiye Sigorta Birliğinden alınan 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin trafik sigortası hasar verileri ile hasar tutarı modellemesi yapılmıştır. Hasar tutarı modelleme işlemleri için iki şekilde hesaplama yapılmıştır. İlk hesaplama geçmiş yılların ortalamaları alınarak yapılan kredibilite hesabıdır. İkinci hesaplama ise birbirinden bağımsız rastgele seçilen veri kümesi ile yapılan kredibilite hesaplamasıdır. Son olarak da hasar tutarı modellemesi kredibilite faktörünün 0, 1 veya bu aralıkta olması durumlarına göre yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
The credibility theory is based on the weighting of the claims data of the previous policy periods and the damage data of the last turn; is the estimated method of calculation used for premium determination for the next policy period. These calculations are made using the Z credibility factor. Z value can be determined by different process and methods. These processes and methods are called credibility models. The credibility models are examined under two main headings as Limited Fluctuating Credibility and Classical Credibility. In this study, previous studies on credibility theory and credibility theory have been examined. The connection between the Bayesian Approach, Bühlmann and Bühlmann-Straub credibility models from the forerunner of credibility theory is theoretically explained. By choosing the Bühlmann - Straub method from these models; Turkey Insurance Association received from the 2014, 2015, 2016 and 2017 the amount of damage damage insurance with traffic data relating to were made modeling. There are two calculations for damage modeling operations. The first calculation is the credibility account taken from the past years' averages. The second calculation is the calculation of credibility with independent randomly selected data sets. Finally, the damage model is interpreted according to whether the credibility factor is 0, 1 or within this range.
Benzer Tezler
- Kredibilite teorisinde parametre tahmini ve istatistiksel bir yaklaşım
Parameter estimation in credibility theory and a statistical approach
MERAL EBEGİL
- Klasik kredibilite modellerinde kredibilite faktörünün incelenmesi
Studying credibility factor in classic credibility models
ABDURRAHMAN ERDAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MERAL EBEGİL
- Automobile insurance ratemaking: Class rating and merit rating
Otomobil sigortasında aktüeryal tarife: Sınıf değerlendirmesi ve hasarsızlık indirim değerlendirmesi
PERVİN BAYLAN
Doktora
İngilizce
2024
Aktüerya BilimleriDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NESLİHAN DEMİREL
- Trafik sigortalarında özel otomobiller için risk parametrelerine dayanan net primler
Pure premiums based on risk parameters in motor third party liability for private motorcards
LEYLA BİLEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET YALNIZ
- Bayesci yaklaşım ve Bühlmann-Straub kredibilite modellerinin Monte Carlo simülasyonuyla karşılaştırılması
Bayesian approach and Buhlmann-Straub credibility models comparison of with Monte Carlo simulation
FEYZA ELİF AKKUŞ