Geri Dön

Kantil birim kök testleri: kırılgan beşli ülkelerinde enflasyonun kalıcılığının analizi

Quantile unit root tests: Analysis of inflation persistence in the fragile five countries

  1. Tez No: 516803
  2. Yazar: MÜGE ÖZDEMİR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: durağanlık, birim kök, kantil regresyon, kantil birim kök, enflasyon, stationarity, unit root, quantile regression, quantile unit root, inflation
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

Ekonomik ve finansal olguların doğru modellenmesi ve tahmin edilmesi için kullanılan yöntemlerin belli aşamalarında, sağlamaları gereken varsayımlar arasında en önemlilerinden biri durağanlıktır. Literatürde durağanlığın tespiti için birçok birim kök testi vardır ve her bir sonraki test, bir önceki testin eksikliğini giderir nitelikte olduğu varsayılmaktadır. Verilen birim kök testi ile ilişkili her parametre tahmin metodu bir dizi varsayım üzerinde bulunmaktadır. Bu varsayımlardan sapmalar olduğunda, bu tahmin edicilerin istenen dirençliliği ne yazık ki kaybolmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışma, kırılgan beşli olarak da bilinen ülke grubu olan Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye için enflasyonun kalıcılığını araştırmayı amaçlamaktadır. Enflasyonun kalıcılığı, hem her bir kantil üzerinde hem de kümülatif olarak kantil birim kök testleri uygulanarak analiz edilmektedir. Geleneksel birim kök testleri tüm ülkeler için birim kökün varlığını doğrularken, kantil birim kök testleri bazı enflasyon serileri için durağanlığı ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, geleneksel birim kök testlerinde kullanılan regresyon tahmin yöntemlerinin varsayımından sapmalar olduğunda, sonuçların birim kök temel hipotezini reddedememeye doğru yöneldiğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Methods used for the proper modeling and forecasting of economic and financial phenomena require at some point the data to satisfy assumptions among which the most notable one is stationarity. There are many unit root tests in the literature for the determination of stationarity and each subsequent test is supposed to eliminate a defficiency of the previous one. Every parameter estimation method associated with a given unit root test resides on a set of assumptions. When there are deviations from these assumptions, the desired robustness of these estimators is unfortunately lost. In this regard, the study aims to investigate the persistence of inflation for a group of countries namely Brasil, India, Indonesia, South Africa and Turkey, which are also known as the fragile five. Persistence of inflation is analysed by the application of quantile unit root tests on each quantile both individually and cumulatively. While the traditional unit root tests confirm the existence of unit root for all the countries, quantile unit root tests reveal stationarity for the some of the CPI indices. These results show that deviations from the assumptions of the regression estimation methods used in the unit root tests tend to the shift the results towards the fail to reject of the null hypothesis of a unit root.

Benzer Tezler

  1. Doğrusal olmayan Fourier Kantil birim kök testi ile etkin piyasa hipotezinin incelenmesi: OECD ülkelerinde bir uygulama

    Investigation of efficient market hypothesis with nonlinear Fourier Quantile unit root test: An application in OECD countries

    NESLİHAN KARAKAYA TUTAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN DALGAR

  2. Kantil eşbütünleşme testi önerisi

    Quantile cointegration test proposal

    AYSUN TURFANDA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ

  3. Yükselen piyasa ekonomilerinde dış borç sürdürülebilirliği: Yapısal kırılmalı, kantil ve panel birim kök testleri ile 1981-2021 dönemi analizi

    Sustainability of external debt in emerging market economies: An analysis for the 1981-2021 period using structural break, quantile and panel unit root tests

    BÜŞRA DAĞAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonometriAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞBA AKIN

  4. Çift frekanslı Fourıer kantil yeni bir birim kök testi önerisi

    Double-frequency Fourier quantile a new unit root test proposing

    ÖZNUR ÖZGÜR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ

  5. OECD ülkelerinde iş gücü verimliğının kaynaklarının kantıl temelli dinamik analizi

    A quantile-based dynamic analysis of the sources of labor productivity in the OECD countries

    TOOBA PERVAİZ BANDAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    EkonomiErciyes Üniversitesi

    İktisadi ve İdari Ana Bilim Dalı

    Prof. Dr. EKREM ERDEM