Geri Dön

Klasik ve Bayesci portföy seçim modellerinin BİST30 üzerinde uygulanması

Application of Classical and Bayesian portfolio selection models on BIST30

  1. Tez No: 520239
  2. Yazar: GÖKÇE ZEREY
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. EROL TERZİ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 80

Özet

Yatırım, eldeki sermayenin ileride bir kazanç sağlaması amacıyla şimdiden farklı alanlara dağıtılmasını ifade eder. Bu amaçla finansal varlıklardan genellikle portföy oluşturulması tercih edilir. Çalışmamızda BIST30 endeksinde yer alan 30 hisse senedinin 29/04/2013-27/02/2015 tarihleri arasında yer alan 96 haftalık ve 460 günlük kapanış fiyatlarına ait veriler üzerinde işlem yapılmıştır. Bu hisselerin ilgili tarihteki verileri Finnet Portfolio Advisor programıyla değerlendirildi, buna ek olarak; bu hisselerin risk ve getiri değerleri Klasik ve Bayesci yaklaşımlara göre karşılaştırıldı. Ayrıca, hisselerin performans ölçümlerine bakılarak, kapanış fiyatlarının piyasa verilerine göre nasıl farklılık gösterdiği izlenmiştir. Bu doğrultuda, yatırım amaçlı bir portföyün BIST30 hisse senetleri içinden hangileri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine karar verilmiştir.

Özet (Çeviri)

Investment expresses the distribution of the existent stocks on different areas to supply profit for the future. For this purpose, the portfolio which is one of financial assets generally prefered to be occured. In this study,the close prices belongs to 30 stocks taking place in the BIST30 indexes for 96 weeks and 460 days between 29/04/2013 and 27/02/2015 was operated on. Data belong to the daily and weekly close prices of these stocks on the relevant date was evaluated by Finnet Portfolio Advisor, moreover the values of expected returns and risks were compared according to the Classical and Bayesian approach. How the closing pricesdiffer was examined by looking at the performance measurement of stocks. Furthermore, which stocks should be focused on the stocks of BIST30 were decided to produce a portfolio for investment.

Benzer Tezler

  1. Klasik ve Bayesci yapısal eşitlik modellerinde parametre tahminlerinin karşılaştırılması: Sıralı kategorik verilerle bir uygulama

    Comparison of parameter estimation in classic and Bayesian structural equation models: An application with ordered categorical data

    GİZEM ERKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  2. Klasik ve bayesçi yaklaşımlara göre Madde Tepki Kuramı parametre kestirimlerinin farklı simülasyon koşullarında karşılaştırılması

    Comparison of Item Response Theory parameter estimations according to classical and bayesian approaches in different simulation conditions

    ERAY SELÇUK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Eğitim ve ÖğretimAnkara Üniversitesi

    Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERGÜL DEMİR

  3. Bayesci ve klasik tahmin yöntemleri kullanılarak bazı sürekli dağılımlar için istatistiksel sonuç çıkarımı

    Statistical inference for some continuous distributions using bayesian and classical parameter estimation methods

    ASUMAN YILMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İstatistikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MAHMUT KARA

  4. Genelleştirilmiş lineer karma modellerde klasik ve Bayesçi yaklaşımların karşılaştırılması

    Comparison of classical and Bayesian approach in generalized linear mixed models

    EMRE KOCABALKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İstatistikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU MESTAV

  5. Doz belirlemede klasik ve Bayesci yaklaşımların karşılaştırılması

    Comparison of classical and Bayesian approach for determining dose

    TUBA KOÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ