Klasik ve Bayesci portföy seçim modellerinin BİST30 üzerinde uygulanması
Application of Classical and Bayesian portfolio selection models on BIST30
- Tez No: 520239
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EROL TERZİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 80
Özet
Yatırım, eldeki sermayenin ileride bir kazanç sağlaması amacıyla şimdiden farklı alanlara dağıtılmasını ifade eder. Bu amaçla finansal varlıklardan genellikle portföy oluşturulması tercih edilir. Çalışmamızda BIST30 endeksinde yer alan 30 hisse senedinin 29/04/2013-27/02/2015 tarihleri arasında yer alan 96 haftalık ve 460 günlük kapanış fiyatlarına ait veriler üzerinde işlem yapılmıştır. Bu hisselerin ilgili tarihteki verileri Finnet Portfolio Advisor programıyla değerlendirildi, buna ek olarak; bu hisselerin risk ve getiri değerleri Klasik ve Bayesci yaklaşımlara göre karşılaştırıldı. Ayrıca, hisselerin performans ölçümlerine bakılarak, kapanış fiyatlarının piyasa verilerine göre nasıl farklılık gösterdiği izlenmiştir. Bu doğrultuda, yatırım amaçlı bir portföyün BIST30 hisse senetleri içinden hangileri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine karar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Investment expresses the distribution of the existent stocks on different areas to supply profit for the future. For this purpose, the portfolio which is one of financial assets generally prefered to be occured. In this study,the close prices belongs to 30 stocks taking place in the BIST30 indexes for 96 weeks and 460 days between 29/04/2013 and 27/02/2015 was operated on. Data belong to the daily and weekly close prices of these stocks on the relevant date was evaluated by Finnet Portfolio Advisor, moreover the values of expected returns and risks were compared according to the Classical and Bayesian approach. How the closing pricesdiffer was examined by looking at the performance measurement of stocks. Furthermore, which stocks should be focused on the stocks of BIST30 were decided to produce a portfolio for investment.
Benzer Tezler
- Klasik ve Bayesci yapısal eşitlik modellerinde parametre tahminlerinin karşılaştırılması: Sıralı kategorik verilerle bir uygulama
Comparison of parameter estimation in classic and Bayesian structural equation models: An application with ordered categorical data
GİZEM ERKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- Klasik ve bayesçi yaklaşımlara göre Madde Tepki Kuramı parametre kestirimlerinin farklı simülasyon koşullarında karşılaştırılması
Comparison of Item Response Theory parameter estimations according to classical and bayesian approaches in different simulation conditions
ERAY SELÇUK
Doktora
Türkçe
2023
Eğitim ve ÖğretimAnkara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERGÜL DEMİR
- Bayesci ve klasik tahmin yöntemleri kullanılarak bazı sürekli dağılımlar için istatistiksel sonuç çıkarımı
Statistical inference for some continuous distributions using bayesian and classical parameter estimation methods
ASUMAN YILMAZ
Doktora
Türkçe
2021
İstatistikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MAHMUT KARA
- Genelleştirilmiş lineer karma modellerde klasik ve Bayesçi yaklaşımların karşılaştırılması
Comparison of classical and Bayesian approach in generalized linear mixed models
EMRE KOCABALKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU MESTAV
- Doz belirlemede klasik ve Bayesci yaklaşımların karşılaştırılması
Comparison of classical and Bayesian approach for determining dose
TUBA KOÇ
Doktora
Türkçe
2015
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ