Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli'nin (SVFM) proje seçiminde kullanılması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 55104
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZÜLAL GÜNGÖR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Fiyatlandırma, Proje seçimi, Sermaye varlıkları, Pricing, Project selection, Capital assets
- Yıl: 1996
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, riskli yatırım projelerin değerlendirilmesine yeni bir yaklaşım getiren Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (SVFM) konu edilmiştir. SVFM, enerji projelerinin seçimine uygulanmıştır. Bina ısıtma sistemleriyle ilgili iki enerji yenileme yatırım projesi, iki geleneksel mühendislik ekonomisi para-bütçeleme metodları (îç verim oranı ve geri ödeme süresi metodu) ve SVFM ile değerlendnilmiştir. SVFM için gerekli olan senaryolar, enflasyon oranlan dikkate alınarak, düşük, normal ve yüksek enflasyon olmak üzere üç konuda geliştirilmiştir. Gelecekle ilgili alternatif senaryolar, geçmiş verilere dayanılarak üretilmiştir. Geleneksel metodlar ve SVFM' in ürettiği sonuçlar tartışılmış ve SVFM' in proje seçimine uygulanabilirliği hakkında görüş belirtilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, Capital Asset Pricing Model (CAMP) which is brought a new approach for risky investment projects evaluation is represented. The CAPM is applied for selection of energy projects. Two energy replacement of investment projects which about heating system of building are evaluated two traditional engineering economy capital budgeting methods - internal rate of return and payback period - and CAPM. The alternative scenarios necessary for CAPM are based on inflation rates. These scenarios are low inflation state, normal inflation state and high inflation state. The alternative scenarios about future are produced from past informations. The results of traditional methods and CAPM are discussed and than opinions about the CAPM using in project selection are represented.
Benzer Tezler
- Common risk factors in the returns of stocks trading in the Istanbul Stock Exchange
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin getirileri üzerindeki ortak risk faktörleri
MUHAMMED AKDAĞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Bölümü
DOÇ. DR. ASLIHAN ALTAY-SALİH
- Aşağı yönlü sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli: İMKB'deki sektör endeksleri üzerine bir uygulama
Downside capital asset pricing model: An application on the sector indices in ISE
SANEM GÖKHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TURHAN KORKMAZ
- Türkiye'deki döviz piyasalarında beta riskinin tek ve çok değişkenli GARCH modelleri ile modellenmesi
Modelling beta risk in foreign exchange market in Turkey with univariate and multivariate GARCH model
MERVE PAKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR NESLİHANOĞLU
- Fama ve French varlık fiyatlama modellerinin geçerliliği: Borsa İstanbul örneği
The validity of Fama and French asset pricing models: Example of Istanbul Stock Exchange
KEMAL COŞKUN
- Varlık fiyatlama modellerinin Borsa İstanbul'da uygulanabilirliği
Comparing asset pricing models in the Turkish capital market
CANAN SEYHAN