Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli
Mixture distribution model in financial risk management
- Tez No: 552193
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÜLKÜ ERİŞOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 60
Özet
Bu çalışmada finansal risk yönetiminde karma dağılım modellerinin kullanımı incelenmiştir. Finansal risk hesaplama yöntemlerinden biri olan riske maruz değer (RMD) yönteminde, parametrik yaklaşımın uygulanmasında finansal verilerin normallik varsayımına uymadığı durumlarda karma dağılım yaklaşımı kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle finansal risk yönetimi ile ilgili temel tanımlamalar verilmiştir. Karma dağılım modellerinde parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerinin elde edilmesi için gerekli olan EM algoritması ve bileşen sayısı seçimi için AIC ve BIC verilmiştir. Finansal risk analizi için farklı iki dağılımın karma modeli oluşturulmuştur. Karma dağılım modellerinin finansal risk analizindeki başarısı teknoloji ve telekomünikasyon veri setlerinden oluşan uygulamalarla ortaya konmuştur.
Özet (Çeviri)
In this study the use of mixture distribution models in financial risk management is examined. In the Value at Risk (VaR) method, which is one of the financial risk calculation methods, mixture distribution approach is used in cases where the financial data does not comply with the normality assumption in the implementation of the parametric approach. In this study, basic definitions related to financial risk management are given. In mixture distribution modesl, EM algorithm which is necessary for obtaining maximum likelihood estimation of parameters, and AIC and BIC are given for selection of component number. A mixture model of two different distributions was developed for financial risk analysis. The success of mixture distribution models in financial risk analysis has been demonstrated by applications of technology and telecommunication datasets.
Benzer Tezler
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Assessment of urbanization history of Addis Ababa city, Ethiopia
Addıs Ababa cıty, Ethıopıa'nın kentleşme tarihinin değerlendirilmesi
ABDURAHMAN HUSSEN YIMER
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Şehircilik ve Bölge PlanlamaMersin ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ CENAP YOLOĞLU
- La proposition d'un modéle de valeur pour la gestion éfficace du port
Etkin bir liman yönetimi için değer modeli önerimi
MARTI BÜYÜKÖZDEN
Yüksek Lisans
Fransızca
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN