Geri Dön

Etkinlik analizi ile portföy oluşturma

Building a portfolio with efficiency analysis

  1. Tez No: 560921
  2. Yazar: OLCAY KARAKUŞ
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT GÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Giresun Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

Verimlilik ve etkinlik kavramları, performansın iki önemli göstergesidir. Günlük hayatta birbirlerinin yerine kullanılan bu iki kavram aslında taşıdıkları anlam bakımından farklıdır. Verimlilik; çıktılar ile girdiler arasındaki oransal ilişkiyi ifade eder. Etkinlik ise ; örgütlerin stratejik hedeflerine ve tanımlanmış amaçlarına ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu hedeflere ve amaçlara ulaşma derecesini belirleyen bir performans boyutudur. Etkinliğin ölçülmesine yönelik birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada etkinlik ölçüm yöntemlerinden veri zarflama analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında; Borsa İstanbul(BIST)'da işlem gören hizmet sektörü şirketleri için Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak finansal performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla, söz konusu şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyabilmek için finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenerek karar birimleri için girdi ve çıktılar belirlendikten sonra finansal performans göstergeleri bakımından etkin olan şirketlerin portföy oluşturma ve yatırımı olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, etkin bulunmayan şirketlerin hangi finansal performans kalemlerinde iyileştirme yapmaları gerektiği de ortaya konulmuştur. Böylelikle, söz konusu şirketlerin etkinlikleri incelenmiş ve ölçülmüştür.

Özet (Çeviri)

The concepts of efficiency and effectiveness are two important indicators of performance. These two concepts, which are used interchangeably in daily life, are actually different in terms of the meaning they carry. The concept of efficiency refers to the proportional relationship between output and inputs. The effectiveness is a performance dimension that determines the degree to which these goals and objectives are attained as a result of the activities that perform their strategic goals and defined objectives. Many analysis methods have been developed to measure effectiveness. Data envelopment analysis has been used in this study. In the study ; Financial performance assessment has been performed by using Data Envelopment Analysis (DEA) for service sector companies listed on Borsa Istanbul (BIST)-Services Index. For this purpose, it has been understood that the companies which are effective in terms of financial performance can be used as portfolio formation and investment after determining the inputs and outputs for the decision units by examining the financial statements and annual reports in order to reveal the financial performances of the mentioned companies. In addition, according to the findings obtained from the analysis, it is revealed which financial performance items should be improved by companies that are not effective. Thus, the efficiency of these companies has been examined and measured.

Benzer Tezler

  1. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  2. Finansal etkinliğe dayalı portföy seçimi ve karşılaştırmalı risk analizi:Süper etkinlik modeliyle bir uygulama

    Portfolio selection based on financial efficiency and comperative risk analysis: An application with super efficiency model

    ONUR KÖKTÜRK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET İLKİN BARAY

  3. Portföy optimizasyonunda çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımı, BİST 100'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama

    Use of multiple criteria decision making methods in portfolio optimization, an application on stocks traded in BIST 100

    ALİ ÇİLESİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI

  4. Paralel programlama tekniklerinin gelişime dayalı algoritmalar üzerindeki etkinlik analizi

    Efficiency analysis of parallel programming techniques on evolutionary algorithms

    RÜŞTÜ AKAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolErciyes Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALPER BAŞTÜRK

  5. Menkul kıymet piyasalarında oynaklığın (volatiletenin) modellemesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için bir deneme

    Modelling the volatility in stock markets: The case of Istanbul Stock Exchange

    ERK HACIHASANOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BAHA KARAN