Finansal bağımlılık analizi: Vine ve CD Vine Copula yaklaşımları
Financial Dependence Analysis: Vine and CD Vine Copula Approaches
- Tez No: 575094
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE METİN KARAKAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Maliye, İstatistik, Econometrics, Finance, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Dağılım, GARCH model, Distributions, GARCH model
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun bölümleri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonlarının özellikle finansal alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde copula fonksiyonu bölümlerinin tanım ve teorileri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde finansal alanda uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda tanımlayıcı istatistikler, finansal değişkenlerin marjinal dağılımları ve bağımlılık yapısı için copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamızda copula fonksiyonu modellemesi için iyilik testi yapılmıştır.Üçüncü uygulamamızda copula fonksiyonu bölümlerinde C- Vine ve D- Vine Copulalar ile asma kopula yöntemi kullanılarak kuyruk bağımlılığı yardımı ile bağımlılık yapısını Copula GARCH methodu kullanılarak modellenmiştir. Besinci bölümde finansal alanda yaptığımız uygulamaların sonuçları ve önerileri hakkında bilgi verilmiştir.
Özet (Çeviri)
This study consists of five sections: introduction, previous studies, material method, findings and results. In the first part, information was given about the importance of copula function.In the second part, information was given about the studies on the financial field related to copula and CD Vine copula. In the third part the copula function, CD Vine copula function, some special probability distributions and time series analysis. ARCH - GARCH method definitions and theories are emphasized. In the fourth part, some special world indices were taken and applied in the financial field. In our first application, descriptive statistics for the data set and yield series and the graphs that provide the change over the years related to them are given. In our second application, we have obtained the best possible probability distribution for our data set. In the third part of our application, the marginals of the return series are modeled with appropriate time series models. In the fourth part of our application, the appropriate branching method was chosen for the dependency structure of the financial variables selected by using the CD Vine copula method for our data set. In the fifth part, the results and recommendations of the practices we have made in the financial field have been given.
Benzer Tezler
- Finansal verilerde Copula yaklaşımları ile bağımlılık analizi
Dependency analysis with Copula approaches in financial data
NESRİN BERKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
MaliyeBitlis Eren Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE METİN KARAKAŞ
- Pürüzlü parçalı stokastik oynaklık (PPSO) yaklaşımı ile finansal zaman serilerinin hafıza yapısının analizi
Analysis of the memory structure of financial time series data with rough fractional stochastic volatility (RFSV) approach
SARVARBEK NAZAROV
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI SEDA BİLMAN
- Örgütlerde mekansal bağımlılık ve yeni mekansal yolların gelişmesinde etkili olan değişkenlerin analizi: Finans merkezlerinde bir araştırma
Spatial dependence of organizations and analysis of variables which affect development of new spatial paths: A research on the financial centers
EMEL ALTIN
- İşletmelerin finansal açıdan banka bağımlılığını etkileyen faktörler: Borsa İstanbul işletmeleri uygulaması
Factors affecting the financial dependence of businesses: İstanbul Stock Exchange business applications
YELİZ TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkKütahya Dumlupınar ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YASEMİN DENİZ KOÇ
- Stratejik uyumun işletmenin finansal performansına etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören imalat işletmeleri üzerinde bir araştırma
The effect of strategic fit on firm's financial performance: A research on BİST manufacturing firms
BURCU ŞEFİKA DOĞRUL