Jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi: Ortadoğu örneği
The causal relation between geopolitic risk index and the trader index: The Middle East example
- Tez No: 609633
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN ALSU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa endeksi, Hisse senedi endeksi, Jeopolitik risk, Nedensellik, Orta Doğu, Orta Doğu ülkeleri, Piyasa risk endeksi, Risk, Risk iştahı endeksi, TodaYamamoto Nedensellik Analizi, Stock exchange index, Stock index, Geopolitical risk, Causality, Middle East, Middle eastern countries, Market risk index, Risk, Risk appetite index, TodaYamamoto Causality Analysis
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz Ortadoğu ülkesinin(Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Ürdün, Lübnan, Umman, Mısır, Katar ve Türkiye) 2004-2018 tarihleri arasındaki İnvesting.com web adresinden alınan borsa verileri kullanılarak, jeopolitik risk endeksleri ile borsa volatilitesi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada her ülkenin günlük borsa getirileri kullanılarak aylık volatilitesi hesaplanmış ve ilgili aya denk gelen jeopolitik risk endeksi(GPR) ile tek yönlü ilişki analizi Toda- Yomamato nedensellik analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Katar, Filistin ve Ürdün ülkelerinin borsa volatilitelerinin GPR ile nedensellik ilişkisinin olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler; Volatilite, Jeopolitik Risk ve Toda- Yomamato Nedensellik Testi
Özet (Çeviri)
In this study, 8 Middle Eastern countries, including Turkey (United Arab Emirates, Palestine, Jordan, Lebanon, Oman, Egypt, Qatar and Turkey), the casuality relationship between geopolitical risk indices and volatility is analyzed by using stock market data taken from İnvesting. Com website between 2004 to 2018. In this study, monthly volatility was calculated using daily returns of each country and one-way correlation analysis with GPR corresponding to the relevant month was performed using Toda-Yomamato causality analysis method. As a result of the research, it was found out that the stock market volatilities of Qatar, Palestine and Jordan have a causal relationship with GPR. Keywords; Volatility, Geopolitical Risk and Toda-Yomamato Causality Test
Benzer Tezler
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- BİST100 ile Dow Jones ve NASDAQ endeksleri arasındaki yayılma etkisi (Spillover effect) ve zamanla değişen korelasyon analizi
The spillover effect and time-varying correlation analysis between BIST100, Dow Jones, and NASDAQ indices
DENİZ KOÇAK AKKOYUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MELTEM ULUSAN POLAT
- BIST Banka Endeksi belirleyicilerinin Fourier yaklaşımı ile ekonometrik analizi
Econometric analysis of BIST Bank Index determinants with Fourier approach
MUSTAFA AKİF ASLAN
Doktora
Türkçe
2025
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT İLHAN
- Empirical essays on energy economics
Enerji ekonomisi üzerine ampirik makaleler
BEGÜM AKÇORA
Doktora
İngilizce
2024
EkonomiHacettepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖZGE KANDEMİR KOCAASLAN
- Seçili risk ve belirsizlik endeksleri ile gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki ilişkiler: Ekonometrik bir uygulama
Relationships between the indices selected from risk and uncertainty indices and the stock exchanges of developing countries: An econometric application
METİN YİĞİTUŞAĞI