Kırgızistan bankacılık sektöründe etkinlik ve kredi riski
Кыргызстандын банктык секторунда эффективдүүлүк жана кредиттик риск
- Tez No: 615585
- Danışmanlar: DOÇ. DR. METİN BAYRAK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: bankacılık, sınır etkinliği, stokastik sınır analizi, Kırgızistan, kredi riski
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Maliye Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 273
Özet
Kırgızistan'ın finansal sisteminin ve finansal aracılığın en çok payını kapsayan bankacılık sektöründeki istikrarsızlıklar ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu istikrarsızlığa karĢı tedbirlerin alınması düzenleyici ve gözetim otoritelerinin ilgi ve sorumluluk alanını oluĢturduğu halde, banka sahipleri ve yöneticileri için bankaların iktisadi etkinliği önem arz etmektedir. Bu grupların güdü ve çıkarlarının bazen farklılık gösterdiği bazen de uyumlu olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada Kırgızistan bankacılık sektöründe maliyet etkinliği ve temel bankacılık risklerinden biri olan kredi riski arasındaki iliĢkinin araĢtırılması ile bankaların risk alma davranıĢlarının açıklanması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrulutusunda farklı yöntemler ile ölçülebilen etkinlik ölçülerinin elde edilmesinde izlenecek yaklaĢımların belirlenmesi araĢtırmanın önemli safhasını oluĢturmaktadır. Kırgızistan bankacılık sektöründe maliyet etkinliğinin ölçülmesinde modele dahil edilemeyen etkenlerin etkisini kapsayabilecek rassal hata teriminin modele dahil edilmesine imkan sağlayan stokastik sınır yaklaĢımı tercih edilmiĢtir. Bilinmeyen fakat doğru fonksiyonel formun ikinci dereceden Taylor serileri ile yerel yaklaĢtırımına imkan sağlayabilecek transcendental logaritmik (translog) fonksiyonel formu tercih v edilmiĢtir. Yazındaki çalıĢmalarda etkinsizlik teriminin dağılımı ile ilgili önerilmiĢ ve uygulanmıĢ farklı dağılım varsayımlarından normal-kesikli normal dağılım varsayımı tercih edilmiĢtir. Bankaların girdi ve çıktı değiĢkenleri modifiye edilmiĢ varlıklar yaklaĢımına göre belirlenmiĢtir. 2000-2013 dönemini ve 23 bankayı kapsayan dengesiz panel veri setine maksimum olabilirlik yöntemi uygulanarak Battese ve Coelli (1995)'in modeli ile tahmin edilerek kredi riski dahil diğer etkenlerin etkinlik üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Ġlgili verilerin mevcudiyeti dikkate alınarak ve yazındaki çalıĢmalardaki yaklaĢımlar izlenerek kredi riski değiĢkenleri olarak bankaların bilançolarından temin edilen veriler ile oluĢturulan sorunlu krediler ile iglili kayıp ve zararların karĢılanması için ayrılan rezervlerin net kredilere oranı (SLLR) ve tüm krediler ile igili kayıp ve zararların karĢılanması için ayrılan rezervlerin net kredilere oranı (LLR) olmak üzere iki kredi riski değiĢkeni kullanmıĢtır. Kırgızistan bankacılık sektöründeki bankaların maliyet etkinlikleri ortalama olarak 0.766 düzeyinde elde edilmiĢtir. Kamu bankaları dahil yerel bankaların ortalama maliyet etkinlikleri 0,848; yabancı bankaların ise 0,649 düzeyinde hesaplanmıĢtır. Ayrıca, kamu bankalarının maliyet etkinlik ölçüleri 0,875 düzeyinde elde edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar Kırgızistan bankacılık sektöründe daha çok ―riskten kaçınma‖, ―ahlaki tehlike‖, ―kötü yönetim‖ ve ―Ģanssızlık‖ hipotezlerinin geçerliliğini desteklemektedir.
Özet (Çeviri)
Кыргызстанда финансылык системасынын жана финансылык ортомчулуктун маанилүү бөлүгүн камтыган банк секторундагы туруксуздуктар өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизген. Бул туруксуздуктарга карата чараларды көрүү жөнгө салуу жана көзөмөлдөө органдарынын компетенциясы алкагында№ банктардын акционерлери жана менеджменти үчүн банктын экономикалык жактан натыйжалуулугу маанилүү. Бул тараптарын кызыкчылыктары жана мотивдери кээ бир учурларда бири-биринен айырмаланышы мүмкүн. Бул диссертацияда Кыргызстандагы банктардын чыгымдар боюнча эффективдүүүгү жана банктартдын кредиттик риски арасындагы байланышты изилдөө аркылуу банктардын риск алуу жүрүм-турумун изилдөө максатталган. Банктардын эффективдүүлүк көрсөткүчтөрү стохастикалык фронтирдик анализ ыкмасын колдонуу менен эсептелген. Модельге киргизүүгө мүмкүн болбогон өзгөрмөлөрдүн таасирин чагылдырган кокустук катаны модельге кошуу мүмкүн болгондуктан, стохастикалык фронтирдик анализ ыкмасы бул изилдөө ишинин максатына ылайык келген ыкма катары тандалган. Кредиттик рисктин жана башка рисктердин эффективдүүлүк көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасирин талдоо үчүн ылайыктуу модель катары Battese жана Coelli (1995) vii тарабынан негизделген модель колдонулган. Бул модельдин параметрлери максималдуу окшоштук ыкмасын колдонуу аркылуу эсептелген. Чыгымдардын функционалдык формасы катары экинчи даражадан Тейлор сериялары аркылуу жергиликтүү апроксимациясы аткарылган транслогарифмалык функционалдык форма тандалган. Адабияттагы макалаларда эффективдүүлүктүн таркалуусуна карата бир нече жоромолдор колдонулган. Бул диссертациядагы модельдерде эффективдүүлүктүн нормалдуу-кесилген нормалдуу таркалгандыгы жоромолуна негизделген. Банктардын ресурстары жана продукциялары финансылык ортомчулуктун бир түрү болгон модификацияланган активдер ыкмасына карата аныкталган. Бул диссертациялык иште 2000-2013-жылдарда 23 банкка тиешелүү тең салмактуу эмес панельдик статистикалык маалыматтар колдонулган. Топтолгон статистикалык маалыматтар жана адабияттагы изилдөө иштериндеги ыкмаларды талдоо аркылуу банктардын кредиттик рискин чаглдырган көрсөткүч, өзгөрмө катары банктардын балансынан топтолгон маалыматтардан классификацияланган кредиттерге чегерилген чыгымдарды жана зыяндарды жабуу үчүн резервдердин (ЧЗР) таза кредиттерге катышы (SLLR) жана бардык кредиттер үчүн чегерилген ЧЗРдин таза кредиттерге катышы (LLR) колдонулган. Кыргызстандагы банктардын чгыымдар боюнча эффективдүүлүгү орточо эсеп менен 0,766 деңгээлинде эсептелген. Мамлекеттик банктарды кошуп жергиликтүү банктаржын чыгымдар боюнча орточо эффективдүүлүгү 0,848 деңгээлинде эсептелген. Ал эми капиталы 50% чет элдик капиталдан турган банктардыкы 0,649; мамлекеттик банктардыкы 0,875 деңгээлинде эсептелген. Анализдин жыйынтыктары «рисктен качуу», «моралдык риск», «начар башкаруу» жана «ийгилик» гипотезаларынын Кыргызстандагы банктардагы актуалдуулугун тастыктаган. Ачкыч сөздөр: банк, чектик эффективдүүлүк, стохастикалык фронтирдик анализ, Кыргызстан, кредиттик риск
Benzer Tezler
- Kırgız bankacılık sisteminin etkinliğinin veri zarflama analiziyle ölçülmesi
Measuring the efficiency of Kyrgyz banking system with data envelopment analysis
İBRAHİM KELEŞ
Doktora
Türkçe
2011
İşletmeKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARMAN TEVFİK
PROF. DR. MUHSİN HALİS
- Kırgızistan bankacılık sektör performansının topsis yöntemi ile analizi
Кыргызстандагы банк секторунун эффективдүүлүгүн topsıs ыкмасы менен анализдөө
ADİLYA YAMALTDİNOVA
Doktora
Türkçe
2016
İşletmeKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FEYYAZ YILDIZ
- Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde Kırgızistan Cumhuriyeti bankacılık sistemi, para ve kredi politikası
The banking system and monetary policy of the Kyrgyz Republic in the transition period
GULNAZ SHARSHENALIEVA
- Measuring service quality in the banking sector: An empirical study of 'Demir Bank' branch by using servqual analysis
Bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin ölçülmesi: Servqual analizi ile 'Demir Bank' şubesinde bir alan araştırması
DIANA KIM
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiÜretim Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MESİHA SAAT
- Global finansal krizin bankacılık sektörüne etkisi: Kırgızistan örneği
The impact of global financial crisis on banking industry: The case of Kyrgyzstan
GULMİRA TUTKABAYEVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
İşletmeKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARMAN TEVFİK