Geri Dön

Systemic risk and financial networks

Sistemik risk ve finansal ağlar

PDF İndir

  1. Tez No: 615703
  2. Yazar: TUBA PELİN SÜMER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜHEYLA ÖZYILDIRIM
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 133

Özet

Bu tez, Türkiye'deki yerli bankaların birbirleri arasındaki ve yurt dışındaki yabancı bankalarla olan borç/alacak ilişkilerini incelemektedir. Birinci bölümde, yerli bankalar arasındaki ilişkilere odaklanılmakta ve banka sahipliği yapısının bankalararası ağ yapısı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. 2003-2017 analiz döneminde, yabancı ve kamu bankalarının ağ yapısını şekillendirmede önemli rol oynadığı gözlenmektedir. Yabancı bankaların türev işlemlerini yurt dışı bankalar ile kapatmada diğer bankalara göre avantajlı olmaları nedeniyle, türev işlemlerdeki sistemik önemlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcının Türk bankasını satın almasından sonra, satın alınan bankanın ağ yapısının önemli ölçüde değiştiği bulunmaktadır. Yerel ve Basel III düzenlemelerinin, likidite kanalıyla ağ yapısının oluşumunda önemli bir rol oynadığı gözlenmektedir.İkinci bölümde, 2014-2018 dönemi için Türkiye'deki bankalar ile yurtdışı bankalar arasındaki bankalararası ilişkiler incelenmektedir. Yabancı bankalardan repo, mevduat ve kredi şeklinde sağlanan fonlar Türkiye'de yerleşik bankalar için önemli bir finansman kanalıdır. Türkiye'deki bankalar, kur riskinden korunmak için aynı zamanda yabancı taraflarla türev işlemler yapmaktadır. Öncelikle, bazı ağ istatistiklerini raporlayarak bu istatistiklerdeki banka sıralamasının benzerliklerini analiz ediyoruz. Ayrıca, repo, kredi, mevduat ve türevler gibi farklı enstrüman düzeyindeki ağlar arasındaki benzerlikleri inceliyoruz. Yabancı bankaları Türkiye'deki bankalarda pay sahibi olan bankalar ve diğerleri ile islami ilkelere göre çalışan bankalar ve diğerleri olarak ayırarak bu gruplar arasındaki ilişkilerin gelişimini inceliyoruz.

Özet (Çeviri)

This thesis investigates the interbank relations of Turkish banks with each other and foreign banks abroad. In the first chapter, we focus on the interbank relations between domestic banks and study the effects of bank ownership structure on the interbank network structure. During the sample period of 2003-2017, we observe that foreign and state-owned banks play dominant role in shaping the network structure. Foreign banks, in particular, have a higher coreness vector in derivative exposures through their comparative advantage in offsetting derivative transactions. Moreover, our findings indicate that when a foreign investor acquires a domestic bank, the network structure of the acquired bank changes considerably. We also present evidence that local and Basel III regulations play a significant role in the formation of the network structure through liquidity channel. In the second chapter, we focus on the interbank relations between banks in Turkey and foreign banks abroad for 2014-2018 period. Funding from foreign banks in repo, deposit and loan type is an important financing channel for domestic banks. For hedging currency risk, domestic banks are also making derivative transactions with foreign counterparties. We document several network statistics and analyze the similarities of bank rankings in these statistics. Moreover, we examine the similarities between different instrument-level networks as repo, loan, deposit and derivatives. By differentiating foreign banks as the banks having shares in domestic banks and others and the banks that work according to islamic principles and others, we investigate the evolvement of interbank relations between these groups.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    481968

    Assets, counterparty risk and bank networks

    Varlıklar, komşu riskleri ve banka ağları

    KAAN KURT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    EkonomiKoç Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KAMİL YILMAZ

  2. Tez No

    448527

    Volatility connectedness and systemic risk in the insurance industry

    Sigortacılık endüstrisinde oynaklık bağlanmışlığı ve sistemik risk

    MEHMET FURKAN KARACA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonometriKoç Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KAMİL YILMAZ

  3. Tez No

    378583

    Systemic risk and hetetogeneous leverage in banking networks: Implications for banking regulation

    Bankacılık ağlarında sistemik risk ve heterojen kaldıraç: Bankacılık düzenlemeleri için çıkarımlar

    CAN SEVER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    BankacılıkBoğaziçi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ

    PROF. DR. VAHAP BURAK SALTOĞLU

  4. Tez No

    399448

    Analyzing systemic risk in financial networks using network tools: For the case of financial break down of Turkish money market in 2000

    Ağ araçları kullanılarak finansal ağların sistemik risk analizi: Türk para piyasası 2000 yılı finansal krizi için bir uygulama

    İNCİ ÖMERCİKOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    EkonomiBoğaziçi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ

    PROF. DR. BURAK SALTOĞLU

  5. Tez No

    639259

    A framework for capacity expansion planning in failure-prone flow-networks via systemic risk analysis

    Kopmalara eğilimli akış ağlarında sistemik risk analizi ile bir kapasite artış planlama çerçevesi

    NAZLI KARATAŞ AYGÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiYaşar Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖNDER BULUT

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRAH BIYIK

Geri Dön