Analyzing systemic risk in financial networks using network tools: For the case of financial break down of Turkish money market in 2000
Ağ araçları kullanılarak finansal ağların sistemik risk analizi: Türk para piyasası 2000 yılı finansal krizi için bir uygulama
- Tez No: 399448
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ, PROF. DR. BURAK SALTOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
Bu tez, 2000 yılı Türk para piyasasının mali krizi verilerine dayanarak sistemik riski olçen çeşitli ag merkeziligi araclarının performansını analiz etmektedir. Islem hacimleri, bağlantılar, bağlılık düzeyleri, karşılıklılık gibi farklı ag inceleme aracları sistemin daha net bir görüntüsünu elde etmek icin kullanılmaktadır. Bankacılık sisteminin coküsu surecinde Demirbank?ın temel borclu rolu degisik ag merkeziligi aracları ile incelenmistir. Bu degerlerin kriz oncesi guclu sinyaller olarak kullanılabilecegi gosterilmistir. Gecmis¸ bir krizin analizde, merkezi konumdaki oyuncunun, bizim durumumuzda Demirbank?ın, tespit edilmesinde merkezilik araclarırının iyi calıstıgı gözlen mistir. Turk bankalar arası piyasası ag topolojisinin olceksizlik ¨ozelligi, sistemin merkezi oyuncunun bas¸arısızlıgına verdigi tepkinin gozlenmesini saglamıstır. Bu tez bankalar arası para piyasalarının topolojik ag analizi konusunda yeni ve buyuyen akademik arsive katkı saglamaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes performance of several network centrality measures in assesing systemic risk relying on data from the Turkish money market during ?nancial crisis 2000. In order to gain clearer picture of network topology of Turkish money market various network investigation tools such as volume, transactions, links, connectivity and reciprocity are employed. The main borrower role of Demirbank in the collapse of banking system has been studied with several centrality measures. It is shown that those measures can be used as strong signals much before crisis. In an ex-post analysis of crisis, it is shown that centrality measures perform well in detecting systemically important agent, which Demirbank in our case. Network topology of Turkish interbank market satis?es the scale free property which enables us to monitor response to the failure of the central agent. This thesis adds to the new and growing literature on network topological analysis of interbank money markets.
Benzer Tezler
- Elektrikli araç tercih kriterlerinin bulanık bilişsel haritalama yöntemi ile önceliklendirilmesi
A fuzzy cognitive mapping approach for prioritizing electric vehicle preference criteria
SEMİH SÜLEYMANOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Risk endeksleri ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin analizi: Borsa İstanbul örneği
Analyzing the relationship between risk indices and stock market indices: The case of Stock Exchange Istanbul
NEMAT GARASHOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
İşletmeBayburt Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EŞREF KULOĞLU
- Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri-Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Estimation of credit losses with macroeconomic variables and stress testing-a macroeconomic approach for the Turkish banking sector
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ
- Bankacılık sisteminde rekabet ve istikrar ikileminin analizi: Türkiye Örneği
Analysis of competition and stability trade-off in banking system: Turkish case
UĞUR EMEK
- Makro ihtiyati politikalar çerçevesınde teşvik politikalarının Türkiye'de finansal ve makroekonomik istikrarı sağlamadaki etkinliği
The effectiveness of incentive policies in ensuring financial and macroeconomic stability in Turkey within the framework of macroprudential policies
HAMZA ÖZÇİFTÇİ