Geri Dön

Markowitz (modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk hisse senedi piyasasına uygulama

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 62159
  2. Yazar: ÖZLEM ÇETİNKAYA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ERDAL ZENCİROĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1997
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 131

Özet

- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN

Özet (Çeviri)

- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN

Benzer Tezler

  1. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  2. Yatırım fonlarından oluşan portföyün bulanık hedef programlama yaklaşımı ile optimizasyonu

    The optimization of a mutual fund portfolio with fuzzy goal programming approach

    CAN HİÇBEZMEZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  3. Alternatif portföy seçim modelleri ve performanslarının analizi (İMKB uygulamaları)

    Alternative portfolio selection models and performances? analysis: İstanbul Stock Exchange implementations

    U. A. KORAY KAYALIDERE

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeCelal Bayar Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN AKTAŞ

  4. Finansal yatırım şirketlerinde portföy yönetimi

    Başlık çevirisi yok

    MESUT GÖZÜTOK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. NEJAT AKINCI

  5. İMKB-30 hisse senetlerinden oluşturulmuş portföylerin Sharpe, Treynor ve Jensen performans ölçülerine göre değerlendirilmesi

    Başlık çevirisi yok

    HAKAN BEKER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeGazi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. METİN KAMİL ERCAN