Geri Dön

Markowitz (modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk hisse senedi piyasasına uygulama

Başlık çevirisi mevcut değil.

PDF İndir

  1. Tez No: 62159
  2. Yazar: ÖZLEM ÇETİNKAYA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ERDAL ZENCİROĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hisse senetleri, Markowitz, Portföy yönetimi, Yatırımlar, Stocks, Markowitz, Portfolio management, Investments
  7. Yıl: 1997
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN

Özet (Çeviri)

- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN

Benzer Tezler

  1. Tez No

    111159

    Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  2. Tez No

    353763

    Yatırım fonlarından oluşan portföyün bulanık hedef programlama yaklaşımı ile optimizasyonu

    The optimization of a mutual fund portfolio with fuzzy goal programming approach

    CAN HİÇBEZMEZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  3. Tez No

    239632

    Alternatif portföy seçim modelleri ve performanslarının analizi (İMKB uygulamaları)

    Alternative portfolio selection models and performances? analysis: İstanbul Stock Exchange implementations

    U. A. KORAY KAYALIDERE

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeCelal Bayar Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN AKTAŞ

  4. Tez No

    556312

    An application on international portfolio diversification

    Uluslararası portföy çeşitlendirmesi ve bir uygulama

    NONA SHARADZE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İşletmeKocaeli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN KAPUCU

  5. Tez No

    397798

    A gradual approach in portfolio selection problem: Optimization by using fuzzy approach with SSD efficiency test

    İkinci derece stokastik baskınlıkta verimlilik testi ve bulanık mantık yaklaşımı ile iki aşamalı bir portföy optimizasyonu

    CELAL BARKAN GÜRAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

Geri Dön