Markowitz (modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk hisse senedi piyasasına uygulama
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 62159
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ERDAL ZENCİROĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 131
Özet
- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN
Özet (Çeviri)
- 1 OZ“Markowitz (Modern) portföy yaklaşımı doğrultusunda hisse senetlerinden portföy oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasasına Uygulama”konulu çalışmada, modern portföy yaklaşımının varsayımları ve Markowitz Ortalama- Varyans Modeli incelenmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören hisse senetlerine ait istatistiki bilgilerden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Sonuçta, matematiksel portföy analizinin hisse senetlerine uygulanması neticesi, arzulanan getiride minimum riskli portföylerin sağlanabileceği gösterilmiş ve ispatlanmıştır. ABSTRACT In this study, setting a portfolio from stocks by using Markowitz (Modern) portfolio approach : An application in Turkish Stock Market; assumptions of modern portfolio approach and Markowitz Average- Variance Modal has been examined ; and a practice derived from statistical data of EVIKB stocks has been realized. Conse quently, by using mathematical portfolio analysis approach to the İMKB stock it has been showed and proved that minimum risk portfolios for the requested return can be established. ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS YATIRIM / PORTFÖY ANALİZİ / RİSK / GETİRİ INVESTMENT / PORTFOLİO ANALYSIS / RISK / RETURN
Benzer Tezler
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Yatırım fonlarından oluşan portföyün bulanık hedef programlama yaklaşımı ile optimizasyonu
The optimization of a mutual fund portfolio with fuzzy goal programming approach
CAN HİÇBEZMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Alternatif portföy seçim modelleri ve performanslarının analizi (İMKB uygulamaları)
Alternative portfolio selection models and performances? analysis: İstanbul Stock Exchange implementations
U. A. KORAY KAYALIDERE
- Finansal yatırım şirketlerinde portföy yönetimi
Başlık çevirisi yok
MESUT GÖZÜTOK
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NEJAT AKINCI