Türk ticaret bankalarının uluslararası piyasalarla entegrasyonunu sağlamada türev ürünlerinin rolü
The Role of derivaties in integrating the Turkish commercial banks to international financial markets
- Tez No: 63535
- Danışmanlar: PROF. DR. A. MEHMET CİVELEK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 190
Özet
ÖZET II. Dünya Savaşı sonrasında finansal sistemde yaşanan en önemli gelişme finansal piyasalarda ki entegrasyondur. Bu entegrasyonla birlikte dış ticarette karşılaşılan risklerden swap, future, opsiyon ve forward gibi tekniklerle korunulmaktadır. Ticaret bankaları da bu. teknikleri bankacılık işlemlerinde uygulayarak kendilerini (kredi, likidite, döviz kuru riskleri v.b.) bu risklere karşı korayabilmektedirler. Bu tekniklerin uygulanması globalizasyonun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç, Türk Ticaret Bankacılık Sisteminin Universal Bankacılık Sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasında finansal türevlerin rolünün araştırılmasıdır. Çalışmanın birinci bölümünde, uluslararası piyasalarda globalizasyon, uluslararası piyasalarda finansal entegrasyon sağlanmasına yönelik bu piyasalarda kontrol ve sınırların kaldırılması ve bunun sonucu piyasalarda artan global rekabet konulan tartışılmıştır. İkinci bölümde, finansal globalizasyon ile birlikte oluşan yeni finansal enstrümanlar (swap, future, opsiyon ve forward) tanıtılmıştır. 1972 yılında Bretton Woods sisteminin çökmesiyle birlikte ekonomilerde yaşanan belirsizlikler ve bunun sonucunda Risk Yönetiminin önemi vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde, Türk Ticaret Bankacılık Sisteminde gelişmeler, sistemin genel yapısı, 1980 sonrası ekonomideki liberalleşme ve dışa açık ekonomi politikaları ile birlikte oluşan radikal reformlar ve sistemin yeni dinamik yapısı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, 1986-1994 dönemi yıl sonu bilanço kalemleri analiz edilmiştir. Tablolardan elde edilen ampirik bulgulardan, (bilançolarda yer alan) nakit değerler ve kredi kalemlerinde, özel bankaların yabancı ve kamu bankalarına oranla riske karşı daha açık oldukları sonucuna ulaşıldı.Menkul kıymetler cüzdanı, net iştirakler, toplam mevduat ve bankalara olan kredi borçlan değerlendirildiğinde yabancı bankaların diğer bankalara göre bu kalemlerde daha fazla risk taşıyabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Tüm ampirik bulgular değerlendirildiğinde, yabancı bankaların kamu ve özel bankalara göre riske karşı daha açık bir tablo sergiledikleri ve bunun nedenininde dış ticaret ve normal bankacılık faaliyetlerini sürdürmede karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini finansal ürünler kullanarak koruyabilme olanaklarına sahip oldukları sonucuna ulaşıldı.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT After World War II integration was the most challenging movement in the international financial market. The integration and consequently globalization have been accelerated by utilizing new techniques to avoid or minimize risks of foreign operations, such as swaps, futures, options, forwards. Using these techniques commercial banks also can minimize their own risks (credit, liquidity, currency and interest rate risks). The purpose of this thesis was to study the role of financial derivatives in the process of integrating the Turkish Banking System to the Universal Banking and the International Financial systems. In the first chapter, globalization of international financial markets was discussed. With the emergence of financial globalization, new instruments in the financial markets have evolved. This has been occurred after the collaption of the Bretton Woods System. Due to the enormus uncertainty in the national economies, the role of risk management in reducing such uncertainty, has been explored in chapter two. In the third chapter the characteristics of the Turkish financial system, before 1980's, the radical reforms, the new dynamic vision of the system after 1980's have been explained. In the fourth chapter, balance sheet figures for the period 1986-1994 have been analyzed. The empirical results of the study reveal that in the case of cash assets and credits, private banks are rather more exposed to risks than public and foreign banks.When the securities portfolio, the participation deposits (total), credits (form the Central Bank, domestic banks and abroad banks) are taken into account, foreign banks can be considered as being more exposed to risks than private and public banks. The final conclusion of the study was that foreign banks were willing to tolerate more risks than the other banks in the Turkish Banking System, since foreign banks relied rather extensively on the use of financial derivative instruments which gave them the ability to niinimize their risks.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sisteminin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu
Integration of the Turkish banking system to the European Union
FULYA İMİRLİKÖSE
- Elaborating ESG criteria in investments: A capital markets approach
Yatırımlarda ESG kriterlerinin elaborasyonu: Sermaye piyasaları yaklaşımı
MERYEM LOUKILI
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ VAHİT FERHAN BENLİ
- Bankacılık sektöründe satınalma ve birleşmelerde yabancı sermayenin rolü ve Türkiye modeli
The role of foreign capital in mergers and acquisitions in the banking industry : A model for Turkey
GÖKHAN IŞIL
- Bankacılık sisteminde risk ve sermaye yeterliliği-piyasa riskinin standart metoda göre hesaplanmasına ilişkin uygulama
Risk and capital adequacy in the banking system-application related to the calculation of the market risk according to the standart method
BERNA AK BİNGÜL
Doktora
Türkçe
2001
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL