Dolar kuru volatilitesi ve BİST banka endeksi arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between Dollar dry volatility and BIST bank index
- Tez No: 644931
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENDER BAYKUT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 84
Özet
Çalışmada döviz kuru volatilitesi ve BİST banka endeksi arasındaki ilişkiyi ölçmek amaçlanmıştır. Modelde kullanılan değişkenler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)'nden ve Borsa İstanbul resmi sitesinden alınmıştır. Modelde toplam iki değişken yer almaktadır. Buna göre kurulan ekonometrik modeldeki değişkenler; bağımsız değişken ABD doları, bağımlı değişken ise XBANK Endeksi verilerdir. Araştırma dönemi 2000-2020 günlük değişkenler kullanılmıştır. Serinin durağan olup olmadığının ortaya konması için ADF ve PP birim kök testleri kullanılmıştır. Uygulanan testlerin ardından uzun dönemde bağımlı ve bağımsız değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ARDL modeli yardımıyla ortaya konulmuştur. ARDL modelinin kullanılmasının nedeni modelde ele alınan faktörler arasında bağımsız değişkenin I(0) düzeyde durağan olduğu, bağımlı değişkenin ise I(1) düzeyde durağan hale geldiği içindir. Sonuç olarak Türkiye'de belirlenen tarihler arasında uzun dönemde dolar kuru volatilitesi ve banka endeksi arasında 2000-2020 yılları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak Hata Düzeltme Modeli yardımıyla kullanılan değişkenlerin 11 dönemin ardından beraber hareket ettikleri gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
The study aimed to measure the relationship between exchange rate volatility and BIST bank index. Variables used in the model Central Bank of the Republic of Turkey Electronic Data Dissemination System (EDDS) is taken from the official site and Istanbul Stock Exchange. There are two variables in the model. Accordingly, the variables in the econometric model established; the independent variable is the US dollar and the dependent variable is the XBANK Index data. In the research period, 2000-2020 daily variables were used. ADF and PP unit root tests were used to determine whether the series was stationary. Following the applied tests, the existence of cointegration relationship between dependent and independent variable in the long term was demonstrated with the help of ARDL model. The reason for using the ARDL model is that the independent variable is stationary at I (0) level, while the dependent variable becomes stationary at I (1). As a result, US dollar exchange rate volatility in the long term between the dates specified in the bank index between Turkey and concluded that significant negative relationship between the years of 2000-2020 has been reached. Finally, it was observed that the variables used with the help of Error Correction Model moved together after 11 periods.
Benzer Tezler
- Dolar kuru ve petrol fiyatları ile seçili BIST endeksleri arasındaki volatilite yayılımının DCC-GARCH modeli ile analizi
Analysis of volatility spread between dollar rate and oil prices and selected BIST indices using DCC-GARCH model
AYYÜCE BERİN BOSTANCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMuhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCÜMENT DOĞRU
- Dolar kuru ile BİST şehir endeksleri arasında getiri ve volatilite yayılımı
Yield and volatility spread between dollar rate and BİST city indices
SEVİLAY SEZGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiMuhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCÜMENT DOĞRU
- Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği
The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case
GÖKHAN SALMAN
Doktora
Türkçe
2024
Bilim ve TeknolojiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Carry trade yatırım stratejisi ve belirleyicileri: Türkiye örneği
Carry trade investment strategy and its determinants: The case of Turkey
MEHMET TEMİZ