The relationship between exchange rates and stock markets for the fragile five countries (Turkey, Brazil, South Africa, India, Indonesia) year (2010-2019)
Kırılgan beş ülke için döviz kurları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki
- Tez No: 649434
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYBEN KOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 67
Özet
Bu çalışma, Ocak 2010'dan Aralık 2019'a kadar kırılgan beş ülkede (Güney Afrika, Türkiye, Endonezya, Hindistan ve Brezilya) borsaların ve döviz kurunun önemini ve yönünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, VAR Analizi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. döviz kurları ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkiyi belirlemek. Sonuçlar, Güney Afrika ve Türkiye döviz kurlarının ve hisse senedi endekslerinin iki yönlü ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir, Hindistan ve Brezilya için, döviz kurundan hisse senedi fiyatına tek yönlü bir nedensellik bulgusu vardır ve Endonezya'nın sonuçları nedensellik göstermemektedir.
Özet (Çeviri)
This paper aims to determine the significance relation and direction of stock markets and exchange rate on Fragile five Countries (South Africa, Turkey, Indonesia, India, and Brazil) from January 2010 to December 2019. This study applied the VAR Analysis and Granger Causality Test to determine the relationship between exchange rates and stock indexes. The results show that South Africa and Turkey exchange rates and stock indexes are in bidirectional relationships, for India and Brazil, there is a one-way causality finding from the exchange rate to stock price, and the results for Indonesia show no causality.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: MS-VAR yaklaşımı
The relationship between the exchange rates and stock returns in Turkey: MS-VAR approach
FUNDA DURGUN
Doktora
Türkçe
2019
EkonometriAtatürk ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. M. SİNAN TEMURLENK
- The relationship between BİST 100 and foreign exchange rates: Granger Causality test
BİST 100 ve döviz kurları arasındaki nedensellik ilişkisi: Granger Causality test
BEGÜM BOZDEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İşletmeYaşar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERPİL KAHRAMAN
- Döviz kurunun hisse senetleri üzerinde etkisi: Türkiye örneği
The impact of exchange rate to stock markets: Case of Turkey
ZAHRA GASIMOVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonomiİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MORTAZA OJAGHLOU
- Global enerji piyasaları ve borsa endeksleri arasındaki ampirik ilişkiler: BİST örneği
Empirical relationships between global energy markets and stock exchange indices: The case of BIST
MERVE KARAHALİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonometriZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN NASIR
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK