A Heuristic model for portfolio selection in ISE
İMKB'de portföy seçimi üzerine sezgisel bir model
- Tez No: 65159
- Danışmanlar: DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy Seçimi, Fiyat Kazanç Oram, Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı, Risk, Portfolio Selection, Price-Earning Ratio, Market Value to Book Value Ratio, Risk
- Yıl: 1997
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
ÖZET Sermaye piyasası hakkında son yıllarda bir çok araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların çoğu yatırımcıların hisse seçimindeki kriterleri saptamak ve şirketleri değerlemede etkili yöntemleri bulabilmek amacı taşımaktadır. Hisse fiyatını etkileyici kriterler üzerine yapılan çalışmaların bir çoğu ise uygulamada geçerliliğini kaybetmektedir. Bu çalışmada amaç, portföy oluştururken hisse senedi seçiminde kullanabileceğimiz sezgisel yöntemler keşfetmek ve bunların piyasadaki geçerliliklerini test etmektir. Çalışmada, 1991-1997 yılları arasında İMKB şirketlerinin 3 'er aylık dönemlerde oluşan Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranlarına bağlı olarak portföy seçimi konusunda farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Yatırımcıların risk tercihlerine göre portföyler oluşturulmuş ve değişik senaryolar altında farklı zaman dilimleri için portföylerin reel getirileri hesaplanmıştır. Bu getiriler, alternatif yatırım araçlarının gerilileri ile karşılaştırılarak portföylerin performansları incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT Many studies have been made about capital markets in the last years. Most of these studies aimed to identify the criteria in selecting stocks and find an efficient way of valuation of the companies in the market. Lots of studies on examining the criteria effecting the stock prices lost validity at the exercising stage. The aim of this study is to find out heuristic approaches in selecting stocks and test the validity of these approaches in ISE market. In the study, various approaches to form portfolios are developed depending on quarterly P\E and MV\BV ratios of the companies in the ISE covering the period between 1991-1997. The returns of the portfolios which are created depending on the risk preferences of the investors for different scenarios and in different time periods are calculated. The performance of the portfolios are examined by comparing these returns with alternative investment instruments'.
Benzer Tezler
- A Heuristic model for portfolio management using genetic algorithms
Portföy yönetimi için genetik algoritma kullanan yeni bir sezgisel yöntem
HANDE ÖZÜMİT
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
- 'Multi-index and network approaches for portfolio management'
'Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları'
BETÜL ÇORBACIOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
- An implementation of a portfolio selection methodology to ISE based on price-earnings ratio and market capitalization values of stocks
Fiyat-kazanç oranı ve şirket piyasa değerlerine dayalı bir portföy seçim modelinin İMKB'ye uygulanması
HAFURE ÖZER
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. DAVİD PİNHAS
- Optimal portföy yönetiminde sezgisel yaklaşımlar
Heuristic methods for optimal portfolio management
HASAN AKYER
Doktora
Türkçe
2016
İşletmePamukkale Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN AYGÖREN
YRD. DOÇ. DR. CAN BERK KALAYCI
- Stock selection strategy based on ratio analysis in İstanbul stock exchange
Finansal oranlar kullanılarak hisse seçimi stratejisinin İMKB'de incelenmesi
ERDEM HAFIZOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiDOÇ.DR. DAVİD PİNHAS