Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach
Bitcoin optimal portföyleri iyileştirir mi? bir stokastik yayılma yaklaşımı
- Tez No: 654451
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AHMET ŞENSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 100
Özet
Bu Tezde, Bitcoin'in çeşitli stokastik verimli portföylerde bir risk yayma aracı olarak etkisi değerlendirilmektedir. Burada kullanılan stokastik verimli portföyler, finansal piyasanın çeşitli sektörlerinin 11 farklı varlık sınıfı üzerinde stokastik yayılma modelinin uygulanması sonucu elde edilmiştir. Bitcoin'i içeren ve içermeyen bu portföylerin performansı Sharpe Oranı ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, çoğu durumda Bitcoin'in optimal portföyü geliştirdiğini ve yatırımlara dahil edilecek bir varlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
The thesis evaluates the impact of Bitcoin as a means of portfolio diversification on different stochastically efficient portfolios. Here, the stochastic efficient portfolios are the results obtained by applying the stochastic spanning model on 11 different asset classes of various sectors of the financial market. Bitcoin exclusive and inclusive portfolios are compared with Sharpe ratio. Results reveal that in most of the cases, Bitcoin improves the optimal portfolio and should be considered as an asset to be included in investments.
Benzer Tezler
- Modelling volatility dynamics of cryptocurrencies: A comparison of GARCH and Stochastic Volatility models
Kripto paraların volatilite dinamiklerinin modellenmesi: GARCH ve Stokastik Volatilite modellerinin karşılaştırılması
İRFAN CANER KAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN DOĞAN
- The ransomware detection and prevention tool design by using signature and anomaly based detection methods
İmza ve anomali tabanlı tespit yöntemlerini kullanarak fidye yazılımı tespit ve önleme aracı tasarımı
BARIŞ ÇELİKTAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA
DR. ÖĞR. ÜYESİ NAFİZ ÜNLÜ
- Analysis of Bitcoin market volatility
Bitcoin piyasasındaki oynaklığın analizi
ŞÜHEDA HAŞLAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
EkonomiÇankaya Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ELİF ÖZNUR ACAR
- Finansal piyasalar arasındaki takip ilişkisi: Kripto para piyasası üzerine bir uygulama
Lead lag relationship between financial markets: An application on crypto money market
YASEMİN ÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKütahya Dumlupınar ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YASEMİN DENİZ KOÇ
- Küresel salgın sürecinde seçilmiş finansal varlıklar arasındaki dinamik bağlantılılık ilişkisi: Covid-19 örneği
Dynamic connectedness relationship between selected financial assets during the global pandemic: Covid-19 sample
KUBİLAY YANIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL ÇELİK