Geri Dön

Bankaların çekirdek dışı yükümlülükleri, banka sisteminin istikrarına etkileri: Yükselen ekonomiler ve Türkiye

Banks non-core liabilities effects on banking sector stability: Emerging markets and Turkey

  1. Tez No: 663830
  2. Yazar: GÜLÇİN KAZAZ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. K. BATU TUNAY
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 195

Özet

Kredi talebinin çekirdek yükümlülük olarak kabul edilen mevduat artışından daha hızlı yükselmeye başladığı dönemlerde, bankalar bu talebi karşılamak için alternatif dış kaynaklara yani çekirdek dışı yükümlülüklere yönelmektedirler. Güncel bilimsel çalışmalar, borçların vadesinin yanı sıra borç kaynağının da yapısını inceleyerek, finansal sistemin işleyişini açıklayan yeni veri setleri yardımıyla, çekirdek dışı yükümlülüklerin kriz potansiyelini araştırmaktadır. Bilindiği gibi banka krizleri, bankaların likidite sıkıntısı nedeniyle ödeme güçlerini kaybetmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bankalar kriz dönemlerinde oluşan nakit sıkışıklığını, varlık satışı yoluyla çözmek zorunda kalabilirler. Bu durumda varlıkların nakde çevrilme hızı ve piyasada oluşan anlık değeri önem kazanmaktadır. Bu nedenle banka sisteminin kriz eşiği araştırılırken, sermaye yeterliliği ve likit olma durumu ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ölçütlerdir. Yapılan çalışmalar, kriz dönemlerinde oluşabilecek sermaye açığı hesaplanmasının, gerekli dengelerin sağlanmasında öncü bir gösterge olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Türk bankacılık sektörünün çekirdek dışı yükümlülükleri 2012 yılından itibaren artmaktadır. Kredi/GSYİH açığı yükselerek genel trendden ayrılmakta, kârlılıkta azalma, tahsili gecikmiş alacaklarda artış, reel sektörde yüksek borçlanma görülmektedir. Bu tespitler ışığında, çalışmamızda bir kriz dinamiği olarak çekirdek dışı yükümlülüklerin Türk bankacılık sektörünün istikrarına etkileri ele alınmıştır. Elde ettiğimiz bulgular çekirdek dışı yükümlülüklerde ki artışın sistemin istikrarını tehdit ettiği yönündedir.

Özet (Çeviri)

During periods in which demand for credit rapidly increases in correlation with the increase of deposits considered as core liabilities, the usual course of action by the banks is to steer towards alternative external sources of non-core liabilities. Recent empirical studies work on the source structure of liabilities as well as their maturity to produce new data sets for the financial system to examine the crisis potential of non-core liabilities. As known, the major reason for the banking crisis is banks becoming insolvent as a result of liquidity shortage. Banks may be forced into fire sale of their assets to solve their liquidity shortage. In that case the turnover rate and the current market value become crucial. To evaluate the crisis potential of the banking system the solvency and liquidity nexus criterion should be evaluated separately. Studies show that the calculation of the possible capital shortage could be a pioneer indicator to establish the financial balance. The non-core liabilities in Turkish banking system tend to increase since 2012. The growing credit gap differs from the general trend. The profitability decreases. The non-performing loans rise. In the real sector, high borrowing occurs. Based on these evidences, our study deals with the effects of non-core liabilities over the stability of Turkish banking sector as a crisis dynamic. Our findings support that increasing non-core liabilities threaten the system stability.

Benzer Tezler

  1. Essays in monetary policy and banking

    Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler

    GÖKHAN ÖVENÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR

  2. Bankaların çekirdek dışı yükümlülüklerinin belirleyicileri

    Determinants of non-core liabilities of banks

    BURHAN ERDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkSivas Cumhuriyet Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN

  3. Halka açık bankalarda mevduatın krediye dönüşümü ve pay senetlerine etkisi

    The transformation of deposits into credits at publicly-traded banks and its impact on the stock value

    ALPER ÜTEBAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK BAŞOĞLU

  4. Bankaların yurt dışı borçlarının yurt içi kredi hacmine etkisi: Türkiye örneği

    The effect of banks' foreign debt on domestic credit volume: The case of Turkey

    SÜMEYRA KORKMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELAHATTİN TOĞAY

  5. Risk algısı göstergeleri ile bankacılık sağlamlık endeksi arasındaki ilişki: Yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir araştırma

    The relationship between risk perception indicators and banking soundness index: A research on emerging market economies

    BİRSEN ZENCİRCİOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    BankacılıkNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERSAN ERSOY