Geri Dön

Quantitative value investing approach: Evidence from Turkish stock market

Nicel değer yaklaşımı: Türkiye hisse senedi piyasasından bir kanıt

PDF İndir

  1. Tez No: 670420
  2. Yazar: EMRE CEM TÜZÜNER
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ İKİZLERLİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Programlar Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

Bu tez, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda seçilmiş halka açık hisse senetleri üzerinde kantitatif bir yatırım yaklaşımı kullanarak aktif olarak yönetilen bir portföy oluşturur. Pozitif Alfa katsayısı üreten portföy stratejileri hakkındaki mevcut literatüre baktıktan sonra, tez, 2010 ve 2020 yılları arasında tüm hisse senedi evrenine uygulanan çeşitli operasyonel filtreleri içeren hisse senedi seçim kriterlerine dayalı yeni bir yatırım stratejisi oluşturur. Regresyon sonucu olarak karşılaştırma endeksinin performansını ve diğer karşılaştırılabilir Türk fonlarının söz konusu dönemdeki performansını geride bırakmıştır.

Özet (Çeviri)

This thesis constructs an actively managed portfolio using a quantitative investing approach on selected publicly listed stocks in Istanbul Stock Exchange. After looking at available literature on alpha generating portfolio strategies, the thesis builds a new investment strategy based on stock selection criteria which includes several operational filters applied to all stock universe between 2010 and 2020. The regression results prove that this investment technique is an alpha generating strategy which beats the benchmark index's performance as well as other comparable Turkish funds' performance for the given period.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    97124

    Bankacılıkta değişim yönetimi

    Change management in banking

    AYDIN ARGIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NAZIM EKREN

  2. Tez No

    421068

    Determinants of electricity supplier switching: A research based on small enterprise customers

    Elektrik tedarikçisi değiştirmeyi etkileyen faktörler: Küçük ölçekli işletmelerden oluşan müşteriler üzerine bir araştırma

    ANIL SAVAŞ KILIÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİMET URAY

  3. Tez No

    961047

    The influence of customer experience and value co-creation behaviors on customer loyalty

    Müşteri deneyimi ve değer ortak yaratma davranışlarının müşteri sadakatı üzerindeki etkisi

    AHMED ELKASABY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    İşletmeİstanbul Gelişim Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER

  4. Tez No

    933602

    Economics of energy storage systems: A real options approach for investment appraisal

    Enerji depolama sistemleri ekonomisi: Yatırım değerlendirmesinde reel opsiyon yaklaşımı

    BURCU TUNÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN ERDİL

    DR. ÖĞR. ÜYESİ YELDA ERDEN TOPAL

  5. Tez No

    377861

    Technology development in Turkish automotive industry: A case of middle technology trap

    Türk otomotiv endüstrisi'nde teknolojik gelişim: Bir orta teknoloji tuzağı vakası

    SERKAN BÜRKEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Bilim ve TeknolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEMİH AKÇOMAK

Geri Dön