Geri Dön

Quantitative value investing approach: Evidence from Turkish stock market

Nicel değer yaklaşımı: Türkiye hisse senedi piyasasından bir kanıt

  1. Tez No: 670420
  2. Yazar: EMRE CEM TÜZÜNER
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ İKİZLERLİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Programlar Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

Bu tez, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda seçilmiş halka açık hisse senetleri üzerinde kantitatif bir yatırım yaklaşımı kullanarak aktif olarak yönetilen bir portföy oluşturur. Pozitif Alfa katsayısı üreten portföy stratejileri hakkındaki mevcut literatüre baktıktan sonra, tez, 2010 ve 2020 yılları arasında tüm hisse senedi evrenine uygulanan çeşitli operasyonel filtreleri içeren hisse senedi seçim kriterlerine dayalı yeni bir yatırım stratejisi oluşturur. Regresyon sonucu olarak karşılaştırma endeksinin performansını ve diğer karşılaştırılabilir Türk fonlarının söz konusu dönemdeki performansını geride bırakmıştır.

Özet (Çeviri)

This thesis constructs an actively managed portfolio using a quantitative investing approach on selected publicly listed stocks in Istanbul Stock Exchange. After looking at available literature on alpha generating portfolio strategies, the thesis builds a new investment strategy based on stock selection criteria which includes several operational filters applied to all stock universe between 2010 and 2020. The regression results prove that this investment technique is an alpha generating strategy which beats the benchmark index's performance as well as other comparable Turkish funds' performance for the given period.

Benzer Tezler

  1. Bankacılıkta değişim yönetimi

    Change management in banking

    AYDIN ARGIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NAZIM EKREN

  2. Determinants of electricity supplier switching: A research based on small enterprise customers

    Elektrik tedarikçisi değiştirmeyi etkileyen faktörler: Küçük ölçekli işletmelerden oluşan müşteriler üzerine bir araştırma

    ANIL SAVAŞ KILIÇ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİMET URAY

  3. Technology development in Turkish automotive industry: A case of middle technology trap

    Türk otomotiv endüstrisi'nde teknolojik gelişim: Bir orta teknoloji tuzağı vakası

    SERKAN BÜRKEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Bilim ve TeknolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEMİH AKÇOMAK

  4. Relationship between it investments and productivity

    Bilişim teknolojileri yatırımlarının verimliliğe etkisi

    SİNAN OSMAN TURHAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    Bilim ve TeknolojiMarmara Üniversitesi

    Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEROL BULKAN

  5. Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case

    Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği

    MERT CANDAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ