Quantitative value investing approach: Evidence from Turkish stock market
Nicel değer yaklaşımı: Türkiye hisse senedi piyasasından bir kanıt
- Tez No: 670420
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ İKİZLERLİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Ekonomi, Business Administration, Economics
- Anahtar Kelimeler: Anomaliler, Hisse senetleri, Piyasa etkinliği, Piyasa tepkisi, Portföy, Portföy performansı, Portföy yönetimi, Yatırım stratejileri, İMKB, Anomalies, Stocks, Efficent markets, Market react, Portfolio, Portfolio performance, Portfolio management, Investment strategy, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Programlar Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda seçilmiş halka açık hisse senetleri üzerinde kantitatif bir yatırım yaklaşımı kullanarak aktif olarak yönetilen bir portföy oluşturur. Pozitif Alfa katsayısı üreten portföy stratejileri hakkındaki mevcut literatüre baktıktan sonra, tez, 2010 ve 2020 yılları arasında tüm hisse senedi evrenine uygulanan çeşitli operasyonel filtreleri içeren hisse senedi seçim kriterlerine dayalı yeni bir yatırım stratejisi oluşturur. Regresyon sonucu olarak karşılaştırma endeksinin performansını ve diğer karşılaştırılabilir Türk fonlarının söz konusu dönemdeki performansını geride bırakmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis constructs an actively managed portfolio using a quantitative investing approach on selected publicly listed stocks in Istanbul Stock Exchange. After looking at available literature on alpha generating portfolio strategies, the thesis builds a new investment strategy based on stock selection criteria which includes several operational filters applied to all stock universe between 2010 and 2020. The regression results prove that this investment technique is an alpha generating strategy which beats the benchmark index's performance as well as other comparable Turkish funds' performance for the given period.
Benzer Tezler
- Determining the barriers and opportunities for the integration of extended reality in disaster management using MCDM methods
Afet yönetiminde genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin entegrasyonu önündeki engeller ve fırsatların ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi
EREN MERT KAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiAfet ve Acil Durum Yönetimi Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. ÖMER EKMECİOĞLU
- Determinants of electricity supplier switching: A research based on small enterprise customers
Elektrik tedarikçisi değiştirmeyi etkileyen faktörler: Küçük ölçekli işletmelerden oluşan müşteriler üzerine bir araştırma
ANIL SAVAŞ KILIÇ
Doktora
İngilizce
2015
Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİMET URAY
- Economics of energy storage systems: A real options approach for investment appraisal
Enerji depolama sistemleri ekonomisi: Yatırım değerlendirmesinde reel opsiyon yaklaşımı
BURCU TUNÇ
Doktora
İngilizce
2025
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERKAN ERDİL
DR. ÖĞR. ÜYESİ YELDA ERDEN TOPAL
- The influence of customer experience and value co-creation behaviors on customer loyalty
Müşteri deneyimi ve değer ortak yaratma davranışlarının müşteri sadakatı üzerindeki etkisi
AHMED ELKASABY
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
İşletmeİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
