Geri Dön

Portföy yönetiminde kripto paraların etkisi

The effect of cryptocurrencies in portfolio management

  1. Tez No: 699634
  2. Yazar: HATİCE YILDIRIM
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYBEN KOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 62

Özet

Geçmiş yıllardan itibaren gelen yatırım içgüdüsü, gelişen teknolojiyle birlikte yeni olanaklar sağlamaktadır. 2008 yılından itibaren hayatımıza giren başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların son bir kaç yılda işlem hacimleri önemli ölçüde artmıştır. Kripto paralarda yüksek volatilite, yüksek getiri ve yüksek riske sahip olması bazı yatırımcıları kaçırsada bazıları için cazip gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, portföy yönetiminde kripto paraların kullanılabilirliğini ve portföy getirilerinde nasıl bir etkisi olacağını araştırmaktır. Çalışmada 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2020 olmak üzere günlük verilerden yararlanılmıştır. Hisse senetleriyle oluşturulan portföylerin ve ilgili portföylere kripto para eklenerek oluşturulan yeni portföylerin getirileri, riskleri ve Sharpe oranları hesaplanmıştır. Çalışmaya göre kripto paraların dahil edildiği portföylerin hem risk oranları hem de getiri oranları daha yüksektir. 2019 yılında oluşturulan portföylerin Sharpe oranlarının yüksek olduğu, portföy performansının iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

The investment instinct that has come from the past years and the developing technology provides new opportunities. The transaction volumes of cryptocurrencies, especially Bitcoin, which have entered our lives since 2008, have increased significantly in the last few years. The high volatility, high return, and high risk in cryptocurrencies attract some investors, although it is attractive to some. The primary purpose of this study is to investigate the usability of cryptocurrencies in portfolio management and how they will affect portfolio returns. Daily data from January 1, 2019, to December 31, 2020, were used in the study. The return, risk, and Sharpe ratios of portfolios created with stocks and new portfolios created by adding crypto money to the related portfolios were calculated. According to the study, portfolios that include cryptocurrencies have both higher risk rates and higher returns. It was concluded that the Sharpe ratios of the portfolios created in 2019 were high, and the portfolio performance was good.

Benzer Tezler

  1. Machine learning applications for time series analysis

    Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları

    MERT CAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Matematikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATABEY KAYGUN

  2. Portföy yönetiminde risk-getiri ilişkisinin incelenmesi

    A Study of risk-return relation in the portfolio management

    MEHMET SAİT ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. TURAN ÖNDEŞ

  3. Single stock futures applications in portfolio management: Trading strategies by using single stock futures

    Portföy yönetiminde hisse senedine dayalı vadeli işlem sözleşme uygulamaları: Alım-satım stratejileri

    SEDA EKİNCİOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

    DR. ENGİN KURUN

  4. Portföy yönetiminde aktif-pasif yatırım stratejileri karşılaştırması: Borsa İstanbul örneği

    A comparison of active and passive investment strategies in portfolio management: The case of Borsa Istanbul

    YUSUF ÖZKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİL TUNALI

  5. Portföy yönetiminde sistematik riskin ölçülmesi ve İ.M.K.B. için bir uygulama

    Calculation of systematic risk in portfolio management and a case study in İstanbul Stock Exchange

    UMUT CEMİL AKINCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    EkonomiGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. ÖMER TANJU DURUSOY