Geri Dön

Menkul kıymetler borsasındaki endeksler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir endeks çalışması

Indices in stock exchange and an index study on Istanbul Stock Exchange

  1. Tez No: 73613
  2. Yazar: CEMAL KARATAŞ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER LALİK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1998
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 126

Özet

ÖZET Çalışmanın Birinci Bölümünde,“endeks tanımı, endeks çeşitleri, baz devre, temel olarak bilinen endeks hesaplama yöntemleri, bunların örnekler üzerinde karşılaştırılması yapılmıştır”. İkinci Bölümde“gelişmiş menkul kıymet borsalarında kullanılan endeks hesaplama modelleri ve bunlar arasında en gelişmiş, en yaygın kullanılanların özellikleri incelenmiş; bunların bir birlerine göre güçlü ve zayıf tarafları”ortaya konmuştur. Çalışmamın Üçüncü Bölümünde,“menkul kıymetler piyasasında kullanılan endeksin amacı, endeks modellerinin oluşturulması, endeks hesaplama modellerinin seçimi, aritmetik ortalamalı endeks, piyasa değeri ağırlıklandırılmış aritmetik ortalama ve geometrik ortalamalı endeksler anlatılmış, bunların karşılıklı olarak birbirlerine göre değerlendirilmesi”yapılmıştır. Dördüncü Bölümde,“İstanbul menkul kıymetler borsasında İMKB100 endeksine bir dönem için geometrik ortalama modeli uygulandığında ne gibi farklılıkların ortaya çıktığı”değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, menkul kıymetler borsalarında kullanılan endeksler incelenmiştir. Ülkemiz menkul kıymetler borsası için oluşturulacak farklı endeks hesaplama yöntemleriyle, ideal bir endeks modeli oluşturulamasa bile, doğruya en yakın göstergelerin, ortaya çıkartılmasının, endeksin hem ekonominin barometresi olması açısından hem de yatırımcılar açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Özet (Çeviri)

SUMMARY In the first chapter the definition of index, the tpyes of indices, the base period, the commonly accepted methods of index calculation and of these methods have been studied. In the second chapter we have searched the methods of index calculation used in the developped stock exchanges, in the world and analyzed the the features of the most developped and communly used ones and put forward their comparativly weak and strong aspects. We have described in the third chapter, the aim of an index used in stock exchange, the formation of indices models, the selection of index calculation method(s), aritmeticly averaged index, market value weighted aritmeticly average and geometrically averaged indices and made comparative evaluation of these methods. In the fourth chapter, we have evaluated the sorts of consequences that we would have come up whit if the geometrically averaged model had been applied in the IMKB 100 (Istanbul stock exchange 100 index) index for a montly period. Within this framework, it has been thought that trought diffrent index calculation methods to be developped for IMKB, even if we would not be abble to creat a perfect model, to find out indices nearest to the correct would be useful both for investors abd the index which is a barometer of the country's economy.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    132930

    İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında sektör endekslerinde takvim anomalilerinin test edilmesi

    Testing the calendar anomalies in Istanbul Stock Exchange sector indexes

    TOLGA ERGUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN

  2. Tez No

    215102

    İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda hisse senedine dayalı futures işlemlerin spot piyasa etkinliğine katkısı: İMKB 30 endeksi için bir uygulama

    The contribution of the futures trading on the underlying stock in Turkish derivatives exchange to the efficiency of cash market: An application on ISE 30 index

    ERCAN ÖZEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VEYSEL KULA

  3. Tez No

    697343

    The relationship between corporate governance and profitability: A study in Borsa Istanbul

    Kurumsal yönetim ve kârlılık arasındaki ilişki: Borsa İstanbul'da bir çalışma

    MHD AMMAR SHEKHA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ NURGÜN KOMŞUOĞLU YILMAZ

  4. Tez No

    837365

    Portfolio optimization with wavelet analysis and neural fuzzy networks

    Dalgacık analizi ve bulanık sinir ağları modeli ile portföy optimizasyonu

    ÖMER ZEKİ GÜRSOY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

  5. Tez No

    65130

    A Portfolio selection methodology combinig single-index model and price-earnigs ratios: An Implemetation on Istanbul Stock Exchange

    Tek endeks modeli ile fiyat-kazanç oranlarını birleştiren portföy seçimi metodolojisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında uygulanması

    EMİNE PINAR ÇALIKUŞU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1997

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS

Geri Dön