Fourier birim kök ve koentegrasyon testleri
Fourier unit root and cointegration tests
- Tez No: 737798
- Danışmanlar: PROF. DR. FATMA ZEREN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Zaman serilerinde, durağanlık ve eşbütünleşmenin incelendiği birim kök ve eşbütünleşme testleri, yeni yöntemler ve yapılan çalışmalarla devamlı gelişmektedir. Tahmin denklemine Fourier terimlerinin eklenmesiyle geliştirilen Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri de bunlar arasındadır. Zaman serilerindeki yapısal kırılmalar serilerin zaman içindeki değişimlerin değerlendirilmesiyle incelenebilmektedir. Zaman içinde oluşan kırılmalar serilerin deterministik kısımlarında değişmelere neden olmaktadır. Fourier testleriyle model denklemine trigonometrik terimler eklenmekte ve böylece yapısal kırılmaların sayısı, formu ve zamanı ile ilgili önsel varsayımlarda bulunma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye için 1970-2020 yıllarına ait dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki hem geleneksel eşbütünleşme testleriyle hem de Fourier eşbütünleşme testleriyle incelenmiştir. Geleneksel ve Fourier eşbütünleşme analizleri sonucunda dış borç ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Unit root and cointegration tests, which examine stationarity and cointegration in time series, are constantly evolving with new methods and studies. Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests, which are developed by adding Fourier terms to the estimation equation, are among these. Structural breaks in time series can be examined by evaluating the changes in the series over time. Breaks that occur over time cause changes in the deterministic parts of the series. With Fourier tests, trigonometric terms are added to the model equation, thus eliminating the need to make a priori assumptions about the number, form and time of structural breaks. In this study, Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests were examined. In this context, the long-term relationship between foreign debt and economic growth for the years 1970-2020 for Turkey has been examined with both traditional cointegration tests and Fourier cointegration tests. As a result of traditional and Fourier cointegration analyzes, it was found that there is a long-term relationship between external debt and economic growth.
Benzer Tezler
- Karbon vergisinin CO2 emisyonu üzerine etkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ışığında bir uygulama
The effect of the carbon tax on CO2 emissions: An application in the light of the Environmental Kuznets Curve hypothesis
NESİBE VAROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
- Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Fourier birim kök ve fourier adl eş-bütünleşme yaklaşımı
The impact of Turkey's total energy consumption on economic growth: Fourier unit root and fourier adl cointegration approach
GUNDUZ MUSAYEV
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriKütahya Dumlupınar ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT ZORTUK
- Yapısal kırılma ve Fourier Eşbütünleşme Analizi: Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğinin sınanması
Structural break and Fourier Cointegration Analysis test of the validity of the Environmental Kuznets Curve hypothesis in Turkey
BUĞRA POLAT
- Zaman serileri birim kök testleri ve bir uygulama
Time series unit root tests and an application
CEMİLE İZOLLUOĞLU
- Seçilmiş makroekenomik değişkenlerin tüketim ve tasarruf üzerindeki etkileri: Türkiye üzerinde bir zaman serisi analizi
The effect of selected macroeconomic variable on the consumption and saving: A time series analysis on Turkey
SACİT SARI