Türkiye'de katılım ve geleneksel bankaların performansının belirleyicileri: Dinamik GMM yaklaşımı
Determinants of performance of participation and conventional banks in Turkey: A dynamic GMM approach
- Tez No: 740986
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EMRE SELÇUK SARI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, İşletme, Banking, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
Bu araştırma, banka karakteristiğinin yanı sıra makroekonomik belirleyicilerin Türkiye'deki faizsiz bankaların karlılığı üzerindeki etkisini incelemektedir. Türkiye'deki katılım ve geleneksel bankaların karlılığının belirleyicilerini anlamak amacıyla 2010-2018 yılları arasında Türkiye'deki 30 bankadan toplanan 5 katılım ve 25 geleneksel bankadan elde edilen verilerin analizinde tek adımlı sistem GMM (GMM) yöntemi kullanılmıştır. Karlılığı ölçmek için Ortalama Aktif Karlılığı (ROAA), Ortalama Özkaynak Karlılığı (ROAE) ve Net Faiz Marjı (NIM) belirleyicileri kullanılmıştır. Sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim, likidite ve banka büyüklüğü gibi bankaya özgü belirleyiciler karlılığa karşı gerilemiştir. Buna ek olarak, listelenen yerli şirketlerin piyasa değeri, bankalar tarafından özel sektöre yurt içi kredi, genel devlet harcamaları, para arzı gibi makroekonomik değişkenleri de analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, tüm bankaya özgü belirleyiciler arasında Yönetim Verimliliğinin Türkiye'deki tüm banka karlılığı belirleyicileri ROAA, ROAE ve NIM üzerinde olumsuz önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sermaye yeterliliğinin katılım ve geleneksel bankaların NIM ve ROAA'sı üzerinde olumsuz, katılım bankalarının NIM'İ üzerinde olumlu ve önemli etkisi bulunmaktadır. Aktif Kalitesinin katılım bankalarının ve geleneksel bankaların ROAA'sı üzerinde olumsuz güçlü etkisi bulunmaktadır. Piyasa kapitalizasyonunun katılım bankalarının ROAE'si ve geleneksel bankaların NIM'i üzerinde olumlu ve önemli etkisi vardır.
Özet (Çeviri)
This research examines the impact of bank characteristic as well as macroeconomic determinants on the profitability of interest-free banks in Turkey. One-step system GMM (GMM) method was used to analyze the data collected from 30 banks in Turkey: 5 Participation and 25 Conventional banks between 2010 and 2018 in order to understand the determinants of interest-free and Conventional banks profitability in Turkey. Return on Average Assets (ROAA), Return on Average Equity (ROAE) and Net Interest Margin (NIM) determinants were used to measure profitability. Bank-specific determinants such as, capitalization, asset quality, liquidity, management efficiency and bank size were regressed against profitability. In addition, macroeconomic variables such Market Capitalization of Listed Domestic Companies, Domestic Credit to Private Sector by Banks, General Government Expenditure, Money Supply were also included in the analysis. The result of this study shows that among all bank-specific determinants Management Efficiency has negative significant effect on all bank profitability determinants ROAA, ROAE and NIM in Turkey. Capital adequacy has negative significant effect on NIM and ROAA of participation and conventional banks, and positive significant effect on NIM of participation banks. There is negative robust effect of Asset Quality on ROAA of Participation banks and Conventional banks. Market capitalization has positive significant effect on ROAE of Participation banks and NIM of Conventional banks.
Benzer Tezler
- The relationship between selected determinants of market risk and the financial performance of participation banks in Turkey: A comparative study with conventional banks
Türkiye'deki katılım bankalarının finansal performansı ile piyasa riskin seçilen belirleyiciler arasındaki ilişki: Konvansiyonel bankalarla karşılaştırmalı bir çalışma
QAZIJE SHEHI
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Bankacılıkİbn Haldun Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ OMAR KACHKAR
- Comparison of financial performance of participation and conventional banks using multicriteria methods: Case study in Turkey
Çoklu kriter yöntemiyle kullanılan katılım ve konventyonel bankaların finansal performansının karşılaştırılması: Türkiye'de vaka çalışması
TAREQ IMAD ABDULSATTAR AL-NUMAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Bankacılıkİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE EREN
- A comparative analysis of the performance of the İslamic banks and Conventional banks during the financial crisis period
Finans krizi döneminde İslam bankaları ile ticari bankalarının performanslarının karşılaştırmalı analizi
KASSIM SAID MOHAMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALTAN MASUN
- Geleneksel bankacılık ve katılım bankacılığı uygulamaları: Karşılaştırmalı performans analizi
Traditional banking and participation banking practices: Comparative performance analysis
YUNUS ŞİRECİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKarabük ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SAİM KAYADİBİ
- Bankaların finansal yapısı çerçevesinde bağımsız denetçi görüşünün hisse senedi performansı üzerine etkisi
The effect of independent auditor's opinion on share performance in the framework of the financial structure of banks
CENK AYDOĞAN
Doktora
Türkçe
2021
İşletmeManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE NECEF YERELİ