Ticari bankalarda itibar riski yönetimi ve itibar riski hesaplama model önerisi: Borsa İstanbul bankacılık endeksinde ampirik bir uygulama
Reputational risk management and a model proposal for calculating reputational risk in commercial banks: An empirical application in Borsa Istanbul banking index
- Tez No: 776553
- Danışmanlar: PROF. DR. MELEK ACAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İletişim Bilimleri, İşletme, Banking, Communication Sciences, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Selçuk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 312
Özet
Bir kurumun paydaşları tarafından istenen çıktıları sağlama yeteneğini gösteren, geçmiş faaliyetlerinin ve çıktılarının ortak bir göstergesi olarak tanımlanan itibar, aynı zamanda değer katan, taklit edilemeyen ve ikamesi olmayan değerli bir kaynaktır. Küreselleşen dünyada rekabetin hızla artmasıyla kurumsal itibarın önemi daha çok hissedilmeye başlamıştır. Bankacılık sektörü için de itibar, hem rekabet, hem finans sisteminin sağlamlığı ve güvenilirliği hem de ülke ekonomisinin sıhhati açısından son derece kritiktir. Dolayısıyla iyi bir itibar, zedelenmesine neden olabilecek risklerin tespitini, değerlendirilmesini ve önleyici aksiyonlarını beraberinde getiren proaktif bir itibar riski yönetimi gerektirmektedir. Bankaların itibar riski yönetiminin ele alındığı çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, itibar riskine esas teşkil edecek itibar sermayesinin belirlenmesi ve itibar riskinin izlenmesine yönelik model oluşturmaktır. Bu bağlamda bankaların itibar sermayelerinin sayısallaştırılmasına ilişkin Pacelli (2016)'nin metodolojisi baz alınmıştır. Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yer alan dokuz ticari bankanın 2014-2021 yılları arasında itibar sermayesi hesaplanmış ve önemli bir zarar durumu tespit edilmemiştir. İkincisi, belirlenen itibar sermayesi dikkate alınarak bankaların itibar riskleri için de sermaye ayrılmasına ilişkin bir model önerisi sunmaktır. Üçüncü amaç ise, panel veri analizi ile söz konusu dokuz bankanın 2015-2021 arası dönemdeki itibar sermayesi değişim oranı ile birlikte bazı makro ve mikro göstergelerin hisse senedi getirisi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Analiz sonucuna göre; itibar sermayesi değişim oranı, fiyat kazanç oranı, net kâr büyüme rasyosu ve sepet kurunun değişimi hisse senedi getirisini istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif etkilerken, ekonomik büyüme oranı ve TCMB gecelik borç verme faiz oranı negatif yönde etkilemektedir. Enflasyon oranı ve işlem görme oranının itibar sermayesi üzerinde istatistiki anlamlılık düzeyinde bir etkisi belirlenememiştir.
Özet (Çeviri)
Reputation, defined as a common indicator of past activities and outputs, expressing the ability of an organization to deliver the outputs desired by its stakeholders, is also a valuable resource that adds value, cannot be imitated and cannot be substituted. With the rapid increase in competition in the globalizing world, the importance of corporate reputation has begun to be felt more. For the banking sector, reputation is extremely critical in terms of competition, the soundness and reliability of the financial system, and the health of the country's economy. Therefore, a good reputation requires a proactive reputation risk management that brings with it the identification, assessment and preventive actions of risks that may cause damage. The study, which deals with the reputation risk management of banks, has three main objectives. The first is to determine the reputational capital that serve the basis for reputational risk and to create a model for monitoring reputational risk. In this context, the methodology of Pacelli (2016) regarding the digitization of the reputation capital of banks is based. The reputation capital of nine commercial banks included in the Borsa Istanbul banking index was calculated between 2014 and 2021, and no significant loss was detected. The second is to propose a model for allocating capital for banks' reputation risks, taking into account the determined reputation capital. The third aim is to investigate the effects of the reputation capital change rate of the nine banks in between 2015-2021 on stock returns, along with some macro and micro indicators, using panel data analysis. According to the analysis result; while the change in reputation capital, price-earnings ratio, net profit growth ratio and change in currency basket rate affect the stock return positively at statistical significance level, the economic growth rate and the CBRT overnight lending rate affect negatively. There is no statistically significant effect of the inflation rate and the stock transactionrate on the reputational capital.
Benzer Tezler
- Mali tablolar analiz tekniklerini kullanarak yönetim performansının değerlendirilmesi: Bir banka uygulaması
Evaluation of management performance using financial statements analysis techniques: A bank application
CEVAT AKÇA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECATİ KALKAN
