Geri Dön

Inflation Modeling

Enflasyon Modellemesi

PDF İndir

  1. Tez No: 780335
  2. Yazar: HALUK YENER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN, YRD. DOÇ. DR. KORAY AKAY, PROF. DR. MEHMET REMZİ SANVER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 88

Özet

Para, enflasyon, üretim ve kur değişkeni serileri I(1) ve koentegredir. Bu sonuca gore, fiyat seviyesi kur, para ve üretim değerlerinin değişimiyle uzun vaded pozitif ilişki içersindedir. Aynı zamanda, Maliszweksi'nin denklemine göre Türkiye'de enflasyona kısa vadede eşzamanlı kur, para ve üretimdeki değisimin pozitif etkisi vardır. Ek olarak, geçmiş zamanda gelen etkiler Türk ekonomisindeki düzeltici etmenlerin varlığını gösterir. Yine ek olarak, kurdaki değişimin enflasyona etkisinin parasal değişimin etkisine göre daha fazla olması, Türkiye ekonomisinin uluslararası etkenlere ne kadar açık olduğunu gösterir. Bunların yanında, bir önceki çeyreklik dönemdeki enflasyonun şimdiki zamana olan etkisinin Türkiye'de enflasyon beklentilerinin etkisini gösterir. Bu sonuç AR(2) ve TAR modelleri taranfından da doğrulanmıştır. Aynı zamanda, iki rejimli TAR modeli Turkiye enflasyonun iki tane AR(2) prosesi tarafından modellenebilceğini ve de enflasyonun averaj değerinin üstünde kaldığı sure içersinde daha yüksek olma eğiliminde bulunduğunu gösterir. Özyineleme testleri Maliszweksi'nin denkleminin parametrelerinin ekonomideki yapısal kırılmalardan dolayı belli dönemlerde küçük dengesizliker gösterse bile, genel anlamda en dengeli değerlere sahip olduğunu, olduğunu göstermiştir. Bu durum, Maliszweksi'nin denkleminin tahminlerinin AR(2) ve TAR modellerinin tahminlerine göre daha iyi sonuçlar vermesinden de anlaşılabilir. Kısacası, Turkiye enflasyonun tahmin performanslarının sonuçlarına bakınca, ekonominin yapısını varsayarak kurulan bir model ateoretik modellere göre daha iyi performans göstermiştir.

Özet (Çeviri)

The money, inflation, output and exchange rate series are found to be I(1) and are cointegrated. Thus, in the long run the price level is positively related to the growth in exchange rate, money and output. On the other hand, in the short run according to the Maliszweksi's equation, Turkish inflation is positively affected by the contemporaneous depreciation and monetary and output growths (ΔLn(Et), ΔLn(Mt), and ΔLn(Yt)). Furthermore, the presence of the lags show the significance of adjustment lags in Turkish economy. Also, the impact of the depreciation is higher than the impact of monetary growth suggesting the exposure of Turkish economy to international effects. In addition, the presence of inflation lag confirms the inflation inertia in Turkey. The finding of inflation inertia by the Maliszweksi's equation is also confirmed by AR(2) and TAR model since the lagged values of inflation were significant. Furthermore, the two-regime TAR model suggests that Turkish inflation can be modeled with two AR(2) processes and that inflation tend to stay higher when it is above the average inflation rate. In terms of stability tests the parameters of the Maliszweksi's equation were the most stable one though they may have instabilities during certain periods due to the structural breaks in the time series path of Turkish Economy. This is also well confirmed by the fact that Maliszweksi's equation perform better than both AR(2) and TAR models. In sum, a forecast performance taking into consideration the structure of the economy performed better than the two atheoretical models for Turkish case.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    414748

    Enflasyon modellemesi

    Inflation modeling

    SİNAN BEKAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Ekonometriİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HALUK YENER

  2. Tez No

    873610

    Kriz dönemlerinde para politikalarının değişimi: COVID-19 etkisi

    Change of monetary policies during the crisis period: The COVID-19 effect

    BİRCAN DOĞAN KARAPINAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET GÜNAL

  3. Tez No

    82798

    Structural time series modeling of inflation behaviour in Turkey

    Türkiye'deki enflasyon dinamiğinin yapısal zaman serileri modellemesi

    ÖZLEM TÜRKER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TAYLAN ULA

  4. Tez No

    464969

    Modeling of exchange rates by multivariate adaptive regression splines and comparison with classical statistical methods

    Çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri ile döviz kuru modellenmesi ve klasik istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılması

    ECE KÖKSAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER

  5. Tez No

    516803

    Kantil birim kök testleri: kırılgan beşli ülkelerinde enflasyonun kalıcılığının analizi

    Quantile unit root tests: Analysis of inflation persistence in the fragile five countries

    MÜGE ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ

Geri Dön