Geri Dön

The analysis of overreaction hypothesis in cryptocurrency markets

Kripto para piyasalarında aşırı tepki hipotezinin analizi

  1. Tez No: 816278
  2. Yazar: MOEIN MALEKZAD
  3. Danışmanlar: PROF. DR. PİNAR EVRİM MANDACİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Maliye, Economics, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Kripto para piyasası, Aşırı Tepki Hipotezi, Cryptocurrency market, Overreaction Hypothesis
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Muhasebe Finansman (İngilizce) Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 116

Özet

Amaç: Bu araştırma, kripto para piyasasındaki Aşırı Tepki Hipotezini araştırmaktadır. Metodoloji: Ağustos 2017'den Ağustos 2022'ye kadar Aşırı Tepki Hipotezini incelemek için dört kripto para birimi dikkate alınır. Bu araştırma, Aşırı Tepkilerin sayısı, büyüklüğü ve türü, COVID 19'un Aşırı Tepki üzerindeki etkisi ve tepkiler hakkında bir dizi soruyu yanıtlamaya çalışır. İstatistiksel amaçlar için bir parametrik ve bir parametrik olmayan test olmak üzere iki istatistiksel test kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar, Aşırı Tepkilerin tüm günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerinde gerçekleştiğini önemli ölçüde göstermektedir. Pandemi sırasında Aşırı Tepkiler in sayısı önemli ölçüde daha yüksektir. Salgın sırasında olumlu bir Aşırı Tepkinin bedeli, olumsuz bir Aşırı Tepkinin fiyatından daha yüksektir. Pandemi döneminde aşırı tepki verildiğinde fiyattaki değişim normal günlere göre daha yüksek oluyor. Bir Aşırı Tepkiden sonra karşı tepkiler ve fiyat hareketleri önemli ölçüde gerçekleşiyor. Geri dönüşün ve Aşırı Tepkinin tanımı konusunda istatistiksel bir fikir birliği vardır.

Özet (Çeviri)

Aim: This research investigates the Overreaction Hypothesis in the cryptocurrency market. Methodology: Four cryptocurrencies are taken into account to study the Overreaction Hypothesis from Aug 2017 to Aug 2022. This research aims to answer a series of questions on the number, magnitude and the type of Overreactions, the impact of COVID-19 on Overreaction and price reaction to Overreaction. Two statistical tests including one parametric and one non-parametric tests were used for statistical purposes. Findings: The results significantly suggest that Overreactions happen in all daily, weekly, and monthly time frames. The number of Overreactions during the pandemic is significantly higher. The price of a positive Overreaction is higher than the price of a negative Overreaction for BIT during the pandemic. The change in price is higher when overreacting during the pandemic compared to that of the ordinary days. Counter reactions and price movements are happening significantly after an Overreaction. There exists a statistical consensus on the definition of return and Overreaction.

Benzer Tezler

  1. Hisse senedi getirilerinde aşırı tepki hipotezi ve oynaklığın yayılma etkisinin sektörel olarak incelenmesi; BIST üzerine bir uygulama

    Sector analysis of overreaction hypothesis and the spillover effect of volatility in stock returns; an application on ISE

    RAMAZAN BOZKURT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ

  2. Hisse senedi piyasalarında aşırı tepki hipotezi ve Borsa İstanbul örneği

    Başlık çevirisi yok

    ZÜMRA YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ BÜLENT PAMUKÇU

  3. Piyasa anomalileri ve aşırı tepki hipotezinin İMKB'de araştırılması

    Market anomalies and examination of overreaction hypothesis on ISE

    BAHADIR ERGÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeÇukurova Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. HATİCE DOĞUKANLI

  4. Davranışsal iktisat perspektifinden yatırımcıların finansal yatırım kararlarının olay analizi yöntemi ile incelenmesi

    Investigation of financial investment decisions of investors from the perspective of behavioral economics with event analysis method

    İLKNUR ÜLKÜ ARMAĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiSüleyman Demirel Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT ALİ DULUPÇU

  5. Overreaction hypothesis: Evidence from Istanbul Stock Exchange

    Aşırı tepki hipotezi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan kanıtlar

    FATMA DİLVİN TAŞKIN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE TÜLAY YÜCEL