A hybrid approach in constructing an internal solvency model
İçsel yeterlilik modelinin oluşturulmasında hibrit bir yaklaşım
- Tez No: 831158
- Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Maliye, Matematik, Actuarial Sciences, Finance, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 120
Özet
Bu tez, çeşitli hayatdışı sigortalar branşlarında ele alınan Prim Riski için Solvency Sermaye Gerekliliğini (SCR) hesaplamak için Zaman Serisi, Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Kopula modellerini birleştiren yeni bir hibrit yaklaşım sunmaktadır. Hasar prim oranı $Z_{i}=\hat{X}_{i}+\hat{Y}_{i}+\varepsilon_{i}$ formulü ile tanımlanmıştır. Bu formülde $\hat{X}_{i}$ zaman serisi bileşenini, $\hat{Y}_{i}$ ise YSA bileşenini temsil eder. İlk olarak, hasar prim oranları uygun zaman serisi modelleri kullanılarak modellenir ve modelin lineer bileşeni oluşturulur. Sonrasında, uygun otoregresif sinir ağı (NNAR) modeli, her bir branş için uyumlandırılan zaman serisi modellemesinin sonucunda oluşan artıklara uygulanarak, modelin doğrusal olmayan bileşenini tespit etmek için kullanılır. Son olarak, birleşik modelin artıkları R-vine yapısı kullanılarak modellenir. Zaman serisi, otoregresif sinir ağı ve kopula yapısı kullanılarak, seçilen branşlar için hasar prim oranı simülasyonları elde edilir ve Hayat Dışı Prim Riski analizi yapılabilir. Önerilen yaklaşımın etkinliğini değerlendirmek için Standart SCR modeli ve önerilen hibrit model sonucunda ortaya çıkan VaR ve TVaR değerleriyle karşılaştırma yapılır.
Özet (Çeviri)
This thesis presents a innovative hybrid approach combining Time Series, Artificial Neural Network (ANN), and Copula models for calculating the Solvency Capital Requirement (SCR) concerning Non-Life Premium Risk across multiple lines of businesses (LoB). The loss ratio is formulated as $Z_{i}=\hat{X}_{i}+\hat{Y}_{i}+\varepsilon_{i}$, where $\hat{X}_{i}$ represents the Time Series component, and $\hat{Y}_{i}$ denotes the ANN component. Initially, the loss ratios are subjected to modeling through suitable time series models to capture the linear component of the model. Subsequently, the appropriate autoregressive neural network (NNAR) model is applied to the residuals resulting from the time series modeling for each LoB, representing the non-linear component. Lastly, the residuals of the combined model are modeled using an R-vine structure. By utilizing these models and the copula structure, simulated loss ratios are generated for the selected LoBs, enabling the analysis of Non-Life Premium Risk. The comparison with the Standard SCR model and the proposed model incorporating VaR and TVaR is performed to assess the efficacy of the proposed approach.
Benzer Tezler
- Mekanın kendi varoluşunu inşa edebilmesi için eş varoluşsal hak arayışı; hetero-fenomenolojik oluş
The search for seeking equal existential right to the ability of building self-existence of the space; hetero-phenomenological becoming
AYÇİN ATUKEREN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATMA ERKÖK
- Kan tedarik zinciri ağ tasarımı ve süreç yönetiminde çok aşamalı stokastik programlama modelleri ve çözüm yaklaşımı
Multi-stage stochastic programming models and solution approach for blood supply chain network design and management
GÜL İMAMOĞLU
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. Y. İLKER TOPÇU
PROF. DR. NEZİR AYDIN
- Constructing security in Colombia: the case of FARC
Kolombiya'da güvenliğin inşaası: FARC meselesi
BAŞAR BAYSAL
Doktora
İngilizce
2017
Uluslararası İlişkilerİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ONUR İŞÇİ
- Bina içi propagasyonun sisülasyon yardımıyla incelenmesi
Başlık çevirisi yok
ERDİNÇ TEKBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERCAN TOPUZ
- Düzensiz örneklemeli sistemlerin kontrolü
Control of nununiformly sampled systems
UFUK SEVİM
Doktora
Türkçe
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AFİFE LEYLA GÖREN